Ekonometrija

Ekonometrija yra tarpkryptinė mokslo šaka, kurios pagrindinis tikslas yra matematinių statistikos metodų taikymas ekonomikos sistemos tirti ir aprašyti. Ši mokslo šaka yra dažnai įvardijama kaip ekonomikos atšaka, kuri turėtų suteikti pastarosios idėjoms empirinį pagrindimą.

Įrašo "LSE debatai: „Per daug matematikos, per mažai istorijos: ekonomikos problema“" reprezentacinis paveikslėlis

Vienoje prestižiškiausių ekonomikos mokyklų, Londono ekonomikos mokykloje (angl. London School of Economics), nesenai vyko debatai tarp dviejų ekonomikos „minčių“ stovyklų. Abi „stovyklos“, kiek susidarė įspūdis, sutaria ties tuo, kad neoklasikinė (šiuolaikinė) ekonomikos teorija neveikia, tačiau išsiskiria stovyklų požiūriai kodėl taip nutinka. Šiame tekste pateikiame šių debatų įrašą youtube svetainėje. Kviečiame paklausyti.

Skaityti „LSE debatai: „Per daug matematikos, per mažai istorijos: ekonomikos problema““ toliau

Įrašo "Netiesinis grįžtamasis ryšys ir ilga atmintis GARCH modelyje" reprezentacinis paveikslėlis

Elsevier leidžiamas žurnalas Physica A neseniai priėmė spaudai mūsų, Aleksejaus Kononovičiaus ir Juliaus Rusecko, straipsnį pavadinimu „Nonlinear GARCH model and 1/f noise“ [1]. Šiame straipsnyje mes pademonstravome, kad elementarus modelis be atminties (t.y. nauja modelinės sistemos būsena priklauso nuo paskutinės stebėtos būsenos, bet ne nuo visos ar dalies būsenų istorijos) papildytas netiesiniu nariu gali atkurti stilizuotą statistinę savybę – ilgą atmintį. Šis mūsų darbas svarbus bei įdomus dar ir dėl to, kad mūsų pasirinktas elementarus modelis (ir įvairiausios jo modifikacijos) dažnai naudojamas praktikoje.

Ankstesniuose tekstuose mes pademonstravome, kad GARCH(1,1) modeliu galima atkurti laipsninius skirstinius ir kad netiesiniame GARCH(1,1) modelyje galima išgauti ilgą atmintį. Šiame tekste mes dar sykį grįšime prie ilgos atminties atkurimo, bet šį kartą pasinaudosime netiesiniu grįžtamuoju ryšiu. Skaityti „Netiesinis grįžtamasis ryšys ir ilga atmintis GARCH modelyje“ toliau

Įrašo "Ilga atmintis netiesiniame GARCH modelyje" reprezentacinis paveikslėlis

Elsevier leidžiamas žurnalas Physica A neseniai priėmė spaudai mūsų, Aleksejaus Kononovičiaus ir Juliaus Rusecko, straipsnį pavadinimu „Nonlinear GARCH model and 1/f noise“ [1]. Šiame straipsnyje mes pademonstravome, kad elementarus modelis be atminties (t.y. nauja modelinės sistemos būsena priklauso nuo paskutinės stebėtos būsenos, bet ne nuo visos ar dalies būsenų istorijos) papildytas netiesiniu nariu gali atkurti stilizuotą statistinę savybę – ilgą atmintį. Šis mūsų darbas svarbus bei įdomus dar ir dėl to, kad mūsų pasirinktas elementarus modelis (ir įvairiausios jo modifikacijos) dažnai naudojamas praktikoje.

Praeitą sykį pademonstravome, kad GARCH(1,1) modeliu galima atkurti laipsninius skirstinius, bet ilgos atminties savybės – ne. Šiame tekste mes modelį papildysime netiesiškumu ir pademonstruosime, kad papildytas modelis pasižymi ilga atmintimi. Skaityti „Ilga atmintis netiesiniame GARCH modelyje“ toliau

Įrašo "Laipsninis skirstinys tiesiniame GARCH modelyje" reprezentacinis paveikslėlis

Elsevier leidžiamas žurnalas Physica A neseniai priėmė spaudai mūsų, Aleksejaus Kononovičiaus ir Juliaus Rusecko, straipsnį pavadinimu „Nonlinear GARCH model and 1/f noise“ [1]. Šiame straipsnyje mes pademonstravome, kad elementarus modelis be atminties (t.y. nauja modelinės sistemos būsena priklauso nuo paskutinės stebėtos būsenos, bet ne nuo visos ar dalies būsenų istorijos) papildytas netiesiniu nariu gali atkurti stilizuotą statistinę savybę – ilgą atmintį. Šis mūsų darbas svarbus bei įdomus dar ir dėl to, kad mūsų pasirinktas elementarus modelis (ir įvairiausios jo modifikacijos) dažnai naudojamas praktikoje.

Artimiausiuose keliuose tekstuose pristatysime pagrindinius šios darbo rezultatus. Pradėsime nuo elementaraus pademonstravimo, kad GARCH(1,1) modeliu galima atkurti laipsninius pasiskirstymus. Skaityti „Laipsninis skirstinys tiesiniame GARCH modelyje“ toliau

Įrašo "Ekonofizika Estijoje" reprezentacinis paveikslėlis

Pasirodo grupė mokslininkų užsiima ekonofizika ir mūsų „Baltijos sesėje“ Estijoje. Pagrindinė tyrimų kryptis yra kinetiniai agentų modeliai, o taip pat atliekami ir empiriniai darbai susiję su laiko eilučių multifraktališkumu! Iš pedagoginės pusės situacija nėra geresnė nei Lietuvoje – formalaus ekonofizikinio švietimo nėra, vyksta tik mokomieji seminarai. Plačiau susipažinti su ekonofizikine situacija Estijoje galite paskaitę M. Patriarca et al. [1] publikaciją.

Įrašo "Vygintas Gontis: „Animal Spirits“ – Senas ekonomikos terminas, verčiantis naujai pažvelgti į šiuolaikines teorijas" reprezentacinis paveikslėlis

Šias mintis sužadino neseniai perskaityta George A. Akerlof ir Robert J. Shiller knyga „Laukinė dvasia (angl. Animal Spirits), kaip žmogaus psichologija lemia ekonomiką, ir kodėl tai svarbu globaliam kapitalizmui“ [1]. Terminą „Animal Spirits“, kuriam savo prasme artimiausias lietuviškas atitikmuo veikiausiai būtų „laukinė dvasia“, dar 1936 metais panaudojo John Maynard Keynes norėdamas pabrėžti instinktyvaus jausmo, nevalingų įpročių ir emocijų įtaką verslo žmonių elgsenai, taigi ir verslo perspektyvai. Knygoje G. A. Akerlof ir R. J. Shiller bando parodyti, kad šiuolaikinė ekonomikos teorija paremta efektyvios rinkos hipoteze ir racionalių lūkesčių (angl. rational expectations) samprata negali įtikinamai paaiškinti procesų, kurie vyksta globalių finansinių ir ekonomikos krizių laikotarpiais. Laukinės dvasios sampratą autoriai papildo taip, kad jos pagalba galėtų paaiškinti pasaulio ekonomikos raidą ir ypatingai anksčiau buvusius krizinius laikotarpius bei galėtų pasiūlyti jų įveikimo būdus. Skaityti „Vygintas Gontis: „Animal Spirits“ – Senas ekonomikos terminas, verčiantis naujai pažvelgti į šiuolaikines teorijas“ toliau