Ekonometrija yra tarpkryptinė mokslo šaka, kurios pagrindinis tikslas yra matematinių statistikos metodų taikymas ekonomikos sistemos tirti ir aprašyti. Ši mokslo šaka yra dažnai įvardijama kaip ekonomikos atšaka, kuri turėtų suteikti pastarosios idėjoms empirinį pagrindimą.
Aktyviausiai FuturICT projekto rengime besireiškiantys mokslininkai sukompiliavo savo idėjas į keletą labai įdomių straipsnių, kuriuose aptariama šiuolaikinė sudėtingų socialinių sistemų tyrimų problematika. Šiems straipsniai buvo skirtas atskiras „The European Physical Journal Special Topics“ žurnalo numeris. Dauguma šių darbų yra laisvai prieinami, tad kviečiame su jais susipažinti.
Praeitais metais jau esame rašę, kad darbas Rizikos fizikos kontekste suteikia įvairių įžvalgų į įvairiausias sudėtingas sistemas. Minėtasis straipsnis, 1, kuriame apžvelgėme Rizikos fizikos platformą ir joje pristatytus finansų ir rinkodaros modelius sulaukė daug teigiamų atsiliepimų ir net buvo apdovanotas kaip vienas geriausių 2011 metų IARIA atspausdintų straipsnių. Skaityti „IARIA publikacija apžvelgianti įvairiausias mūsų darbų kryptis“ toliau »
Dalis žinomo ekonofizikų portalo „EconoPhysics Forum“ komandos prisideda prie naujo Europos Sąjungos financuojamo projekto „Non-Equilibrium Social Science“ (lt. Nepusiausvyrieji socialiniai mokslai; NESS). Šio projekto tikslas yra padėti socialiniams mokslams tvirtai įžengti į XXI amžių. Pagrindinis šio projekto komandos susidomėjimo objektas yra ekonomika, bet yra pažadų nepamiršti ir kitų socialinių mokslų, nes NESS siekia tapti tikru transdisciplininiu (ang. transdisciplinary) projektu.
Visi norintys yra kviečiami užsisakyti NESS naujienlaiškį (tą galima padaryti nukreipus naršyklę šiuo adresu: http://www.nessnet.eu/dadamail/mail.cgi/list/ness/). Naujienlaiškis bus siunčiamas anglų kalba kartą per mėnesį (apie dvidešimtą kiekvieno mėnesio dieną). Jei naujienlaiškis jums nepatiks, jo galima bus lengvai atsisakyti. Skaityti „Startuoja NESS projektas“ toliau »
Praėjusią savaitę, sausio 26 ir 27 dienomis, Lietuvos jaunųjų mokslininkų sąjunga surengė konferenciją „Tarpdiscipliniškumas: Kaip priversti Jį veikti“. Konferencijoje pasisakė žinomi užsienio ir Lietuvos mokslininkai, kurie yra susiję su tarpdisciplininiais projektais ar tiria mokslininkų komunikavimą ir bendradarbiavimą. Konferencijos metu pranešėjai pasidalino savo sėkmės istorijomis ir padėjo idėjinius pagrindus tarpdiscipliniškumo supratimui.
Dirbant Rizikos fizikos kontekste būtent idėjinis tarpdiscipliniškumo supratimas man buvo svarbiausias. Ta proga šiame tekste su jumis pasidalinsiu įdomiomis pranešėjų iškeltomis mintims. Visgi pagrindinė man patikusi mintis buvo ta, kad svarbiu turėtų tapti pats objektas, o ne jį globojanti mokslo šaka („Embrace the object not the field“ K. Kirtiklio J. R. Beniger minties 1 perfrazavimas). Skaityti „Aleksejus Kononovičius: Įspūdžiai iš tarpdiscipliniškumo konferencijos“ toliau »
Artimiausiu metu, žurnalas pasirodys 2012 vasarį, Physica A žurnale turėtų pasirodyti naujausias mūsų darbas 1 susijęs su stochastinių modelių pagrindimu agentų modeliais. Šis darbas iš esmės yra paremtas šiais Rizikos fizikoje paskelbtais modeliais: Skaityti „Mūsų naujausi darbai susiję su stochastinių modelių pagrindimu ir pikų statistika“ toliau »
Jau kurį laiką Europos ekonofizikai šnekėjo apie būsimą grandiozinį projektą, kuris turėtų atnešti perversmą ne tik į ekonofiziką, bet ir ekonomiką ir kitus socialinius mokslus. Ir pagaliau jis startavo, bei prie jo prisideda kelios mokslininkų komandos iš Lietuvos! VU TFAI mokslininkai taip yra šioje komandoje.
Daugiau informacijos ieškokite projekto svetainėje futurict.eu. O Lietuvos komanda yra pristatyta čia.
Netiesinių stochastinių modelių generuojamos laiko eilutės pasižymi įdomiomis statistinėmis savybėmis. Jau anksčiau šioje svetainėje pradėjome demonstruoti keletą modelių 1, 2 (pvz. stochastinis grąžos modelis, finansinis bandos jausmo modelis), kurių rezultatai labai įdomūs, nes jų pagalba galima sėkmingai atkurti absoliučios grąžos galios spektrinį tankį ir skirstinį.
Statistines modelio ir finansinių rinkų empirinių duomenų savybes galima tirti įvairiai. Šalia pasirinktų kintamųjų skirstinių, momentų, galios spektrinių tankių, autokoreliacijų galima tirti ir kitus statistinius rodiklius, kurie gali esmingai papildyti žinias apie sistemos statistines ir dinamines savybes. Naujos naudingos informacijos daugiau gali suteikti tokie rodikliai, kurių sąsaja su jau naudojamais yra nevienareikšmė arba nežinoma. Taip pat daug laisvės yra pasirenkant ir sistemą charakterizuojančius kintamuosius.
Viena tokia kintamųjų grupė, kuri artimai siejasi su rizikos vertinimais, galėtų būti labai apibendrintai apibūdinama terminu pikų statistika 3, 4. Šiame aprašyme pristatysime dydžius, kurie yra nagrinėjami tiriant pikų statistiką, bei aptarsime statistines su šių dydžių savybes. O taip pat kartu siūlome interaktyvią naršyklės programėlę, kuri leis interaktyviai „pažaisti“ su stochastinės diferencialinės lygties parametrais.
Skaityti „Pikų statistika netiesiniuose stochastiniuose modeliuose“ toliau »
Kaina, praktiniu požiūriu, yra labai įdomus finansų rinkos stebimasis kintamasis. Visgi pačios kainos laiko eilutės analizė ar dinamikos modeliavimas yra problematiškas dėl to, kad kainos procesas nėra stacionarus – vidutinė kaina nuolat kinta, kainos kintamumas taip pat nėra pastovus. Todėl yra patogu trumpuose laiko intervaluose nagrinėti kainos pokyčius – tokiu atveju vidutinis kainos pokytis yra lygus arba artimas nuliui. Taigi yra patogu įsivesti kintamąjį nusakantį kainos santykinius pokyčius – grąžą
Skaityti „Stochastinis grąžos modelis su ilga atmintimi“ toliau »
Vystyti modernios statistinės fizikos, matematikos ir kompiuterinės fizikos taikymus konkurencijos ir konfliktų problemoms, kylančioms socialinėse, ekonominėse, finansinėse sistemose ir istorinėse bei kitose panašiose aplinkybėse, spęsti, kur tokie nauji taikymai gali atnešti esminių naujovių, yra Europos mokslininkų, susibūrusių veikti kartu, tikslas. Šis sambūris formaliai yra organizuotas kaip ES COST projektas MP0801 Konkurencijos ir konflikų fizika (Physics of Competition and Conflicts). Skaityti „Konkurencijos ir konfliktų fizika“ toliau »
Iš laikraščio „Mokslo Lietuva“, 2008 m. rugsėjo 4 d. Nr. 15 (393).
Rizikos fizikai skirtą svetainę galima rasti interneto portale mokslasplius.lt. Mes kalbiname šios svetainės kūrimui vadovavusį Teorinės fizikos ir astronomijos instituto direktoriaus pavaduotoją dr. Vygintą GONTĮ. Skaityti „Rizikos fizika: naujos senų mokslų galimybės“ toliau »
2006-2013 Vilniaus universiteto Teorinės fizikos ir astronomijos institutas.
