Ekonofizika

Ekonofizika yra jauna tarpkryptinė moksla šaka siekianti pasinaudoti fizikinėmis idėjomis ir įrankiais socialinėms sistemoms tirti. Ekonofizikai nuo fizikams įprastų sąvokų, tokių kaip atomai, dalelės, pereina prie bendresnių sąvokų, tokių kaip agentai, kurias jau galima taikyti socialinėms sistemoms išlaikant jų fizikinį supratimą. Iš pirmo žvilgsnio gali pasirodyti, kad toks perėjimas yra neteisingas, nes socialiniai agentai yra mąstantys sutvėrimai, o atomai yra negyvos dalelės! Visgi galima įsitikinti, kad statistinis tokių sistemų aprašymas yra labai panašus. Tai ir pagrindžia fizikinį socialinių sistemų nagrinėjimą.

Šį vakarą, 22 valandą, per LRT Kultūrą ragaukite Mokslo sriubos su Rizikos fizikos prieskoniu.

Spustelėkite, kad pamatytumėte anonsą.
Spustelėkite paveiksliuką, kad pamatytumėte laidos anonsą.

Jeigu nespėjote pamatyti laidos, sekite Mokslo Sriubos youtube kanalą. Artimiausiu metu jame pasirodys laidos įrašas. Nuorodą į šį įrašą, žinoma, įkelsime ir į Rizikos fiziką.

Įrašo "A. Kononovičiaus disertacijos gynimas" reprezentacinis paveikslėlis

Gruodžio 18 dieną, 14 valandą, Aleksejus Kononovičius gins disertaciją „Finansų rinkų ir socialinių procesų modeliavimas statistinės fizikos metodais“ fizinių mokslų srities, fizikos mokslo krypties daktaro laipsniui gauti. Disertacijos gynimas vyks VU Konfucijaus instituto salėje (A. Goštauto g. 12, 432 kabinete, 01108 Vilnius).

Su disertacija galima susipažinti Vilniaus universiteto, Fizinių ir technologijos mokslų centro bibliotekose ir VU svetainėje. Disertaciją galima atsisiųsti ir iš Rizikos fizikos svetainės.

Įrašo "Seminaras VU MII: Netiesiškumas stochastiniuose finansų rinkų modeliuose" reprezentacinis paveikslėlis

Pranešimo tema: „Netiesiškumas stochastiniuose finansų rinkų modeliuose“
Pranešėjas: Aleksejus Kononovičius
Trumpai: Šiame pranešime pagrindinis dėmesys bus skiriamas savotiškam paradoksui – ilgai atminčiai Markoviniuose modeliuose. Žinoma, ilgą atmintį siesime su neteisiniais modeliais.
Kada? Lapkričio 18 dieną, 9:15.
Kur? VU Matematikos ir informatikos institutas (Ateities g. 4, Vilnius).

Įrašo "Pasaulis vėl pasitinka finansinio burbulo sprogimą nepasiruošęs" reprezentacinis paveikslėlis

Tai kas šiuo metu vyksta pasaulio finansų rinkose liečia visus, nes tolimesnė įvykių raida gali skaudžiai užkabinti visas mūsų gyvenimo sritis. Nors numatyti, kaip procesai vystysis artimiausius keletą mėnesių yra sunku, mūsų dėmesys tam kas vyksta pasaulio finansų rinkose turi būti pats rimčiausias, o veiksmai, kiek galima savalaikiai. O kas gi vyksta?

Nors šią vasarą pasaulio žiniasklaidos dėmesys perdėtai buvo nukreiptas į įvykius Graikijoje, beje, tai ir toliau tęsiasi, didžiausios ekonominės finansinės permainos vyksta Kinijoje, o atgarsiai jau sklinda labai plačiai. Kinija jau 2008 metais, reaguodama į pasaulio finansų krizę, viena pirmųjų įgyvendino 586 milijardų dolerių finansinio skatinimo programą, nukreiptą gerinti šalies infrastruktūrą. Nors išoriškai Kinijos pastangos įveikti pasaulio krizę atrodė labai sėkmingos, šalies BVP ir toliau augo greičiausiai pasaulyje, pats finansinio skatinimo mechanizmas veikė labai netobulai, išpūsdamas ekonomiškai nepagrįstus investicinius projektus, nepamatuotą nekilnojamo turto plėtrą, ir sukurdamas naujas ekonomines disproporcijas šalies viduje. Vertinama, kad ši programa sudarė apie 90 proc. Kinijos ekonominio augimo po 2008 metų (žr. Bill Powell straipsnį Time portale). Buvo tokių gigantiškų projektų, kurie savaime baigėsi didžiulėmis nesėkmėmis. Skaityti „Pasaulis vėl pasitinka finansinio burbulo sprogimą nepasiruošęs“ toliau

Įrašo "Netiesinis grįžtamasis ryšys ir ilga atmintis GARCH modelyje" reprezentacinis paveikslėlis

Elsevier leidžiamas žurnalas Physica A neseniai priėmė spaudai mūsų, Aleksejaus Kononovičiaus ir Juliaus Rusecko, straipsnį pavadinimu „Nonlinear GARCH model and 1/f noise“ [1]. Šiame straipsnyje mes pademonstravome, kad elementarus modelis be atminties (t.y. nauja modelinės sistemos būsena priklauso nuo paskutinės stebėtos būsenos, bet ne nuo visos ar dalies būsenų istorijos) papildytas netiesiniu nariu gali atkurti stilizuotą statistinę savybę – ilgą atmintį. Šis mūsų darbas svarbus bei įdomus dar ir dėl to, kad mūsų pasirinktas elementarus modelis (ir įvairiausios jo modifikacijos) dažnai naudojamas praktikoje.

Ankstesniuose tekstuose mes pademonstravome, kad GARCH(1,1) modeliu galima atkurti laipsninius skirstinius ir kad netiesiniame GARCH(1,1) modelyje galima išgauti ilgą atmintį. Šiame tekste mes dar sykį grįšime prie ilgos atminties atkurimo, bet šį kartą pasinaudosime netiesiniu grįžtamuoju ryšiu. Skaityti „Netiesinis grįžtamasis ryšys ir ilga atmintis GARCH modelyje“ toliau

Įrašo "Ilga atmintis netiesiniame GARCH modelyje" reprezentacinis paveikslėlis

Elsevier leidžiamas žurnalas Physica A neseniai priėmė spaudai mūsų, Aleksejaus Kononovičiaus ir Juliaus Rusecko, straipsnį pavadinimu „Nonlinear GARCH model and 1/f noise“ [1]. Šiame straipsnyje mes pademonstravome, kad elementarus modelis be atminties (t.y. nauja modelinės sistemos būsena priklauso nuo paskutinės stebėtos būsenos, bet ne nuo visos ar dalies būsenų istorijos) papildytas netiesiniu nariu gali atkurti stilizuotą statistinę savybę – ilgą atmintį. Šis mūsų darbas svarbus bei įdomus dar ir dėl to, kad mūsų pasirinktas elementarus modelis (ir įvairiausios jo modifikacijos) dažnai naudojamas praktikoje.

Praeitą sykį pademonstravome, kad GARCH(1,1) modeliu galima atkurti laipsninius skirstinius, bet ilgos atminties savybės – ne. Šiame tekste mes modelį papildysime netiesiškumu ir pademonstruosime, kad papildytas modelis pasižymi ilga atmintimi. Skaityti „Ilga atmintis netiesiniame GARCH modelyje“ toliau