Ekonofizika | Rizikos fizika

Pagrindinė tema: Ekonofizika

Ekonofizika yra jauna tarpkryptinė moksla šaka siekianti pasinaudoti fizikinėmis idėjomis ir įrankiais socialinėms sistemoms tirti. Ekonofizikai nuo fizikams įprastų sąvokų, tokių kaip atomai, dalelės, pereina prie bendresnių sąvokų, tokių kaip agentai, kurias jau galima taikyti socialinėms sistemoms išlaikant jų fizikinį supratimą. Iš pirmo žvilgsnio gali pasirodyti, kad toks perėjimas yra neteisingas, nes socialiniai agentai yra mąstantys sutvėrimai, o atomai yra negyvos dalelės! Visgi galima įsitikinti, kad statistinis tokių sistemų aprašymas yra labai panašus. Tai ir pagrindžia fizikinį socialinių sistemų nagrinėjimą.

LMT: Kvietimas studentų 2013 m. vasaros mokslinės praktikos vietoms užimti

Paskelbta balandžio 25, 2013.

Iki šių metų gegužės 9 d. galima teikti paraiškas vasaros mokslinės praktikos vietai užimti. Rizikos fizikos svetainės autoriai, dr. (HP) Vygintas Gontis ir doktorantas Aleksejus Kononovičius, studentams siūlo dvi temas, kurios yra artimos šioms Rizikos fizikoje aprašytoms temoms:

Ekonominė konvergencija kaip termodinaminis realaus valiutų kurso stiprėjimas,
Agentų vedlių įtaka Kirmano modelio dinamikai (LMT sistemoje tema pavadinta „Sudėtingų stochastinių sistemų valdymas“).

Daugiau informacijos Lietuvos mokslų tarybos svetainės kvietimų skiltyje (konkretų kvietimą žiūrėti čia) ir projekto „Studentų mokslinės veiklos skatinimas“ portale (žr. čia).

Pagrindinės temos Agentų modeliai, Bendra informacija, Ekonofizika, Ekonomika. Raktažodžiai ekonominė konvergencija, Gontis, Kirmano modelis, Kononovicius, skelbimas, studentams, švietimas.

Nėra atsiliepimų

FuturICT: bekuriant mūsų sudėtingo pasaulio modelį

Paskelbta sausio 14, 2013.

Aktyviausiai FuturICT projekto rengime besireiškiantys mokslininkai sukompiliavo savo idėjas į keletą labai įdomių straipsnių, kuriuose aptariama šiuolaikinė sudėtingų socialinių sistemų tyrimų problematika. Šiems straipsniai buvo skirtas atskiras „The European Physical Journal Special Topics“ žurnalo numeris. Dauguma šių darbų yra laisvai prieinami, tad kviečiame su jais susipažinti.

Skaityti šį EPJ žurnalo numerį »

Lietuvos vartai į FuturICT projektą »

Pagrindinės temos Agentų modeliai, Bendra informacija, Ekonofizika, Ekonometrija, Ekonomika, Stochastiniai modeliai, Tinklų modeliai, Verslo procesai. Raktažodžiai agentų pagrindimas, atvira prieiga, eismas, finansų rinkos, FuturICT, internetas, Kirman, literatūra, politika, rinkodara, statistinė fizika.

Nėra atsiliepimų

Vygintas Gontis: Ekonofizika – pastangos naujai pažvelgti į socialinius mokslus

Paskelbta gruodžio 17, 2012.

Kadangi Lietuvoje nėra daug mokslininkų, dirbančių naujoje tarpdisciplinėje tyrimų srityje vadinamoje ekonofizika, jaučiame pareigą bent trumpai, remiantis užsienio mokslininkų darbais, aptarti šių tyrimų tendencijas ir kylančias problemas. Nors ekonofizika pažodžiui reiškia fizikos metodų, daugiausia statistinės fizikos, taikymus ekonomikoje, pagrindinis jos dėmesys tenka finansų mokslui, o sparti tyrimų plėtra verčia naudoti šį terminą plačiau ir apima statistinės fizikos taikymus daugelyje socialinių mokslų. Reikia pripažinti, kad lygiagrečiai galima sutikti ir kitus terminus, pavyzdžiui, Sociofizika, Rizikos fizika ir kt., kurie yra naudojami pakankamai dažnai ir žymia dalimi persidengia su ekonofizika. Tačiau šios mintys yra skirtos ne terminų aptarimui. Mes norime supažindinti skaitytojus su idėjų ir tyrimo metodų sankirtoje kylančiomis problemomis ir jų interpretacijomis. Skaityti „Vygintas Gontis: Ekonofizika – pastangos naujai pažvelgti į socialinius mokslus“ toliau »

Pagrindinės temos Agentų modeliai, Ekonofizika, Ekonomika. Raktažodžiai agentų pagrindimas, finansų rinkos, Gontis, Kononovicius, literatūra, politika, sociologija, statistinė fizika.

Nėra atsiliepimų

Mūsų atviros prieigos apžvalgos skaitomumas

Paskelbta gruodžio 3, 2012.

Prieš daugiau nei dvejus metus rašėme apie tai, kad publikavome mūsų darbų apžvalgą 1 atviros prieigos leidėjo knygoje. Neseniai pasidomėjome, kad nuo 2010 liepos mėnesio (kai knyga ir jos skyriai tapo laisvai prieinami internetu) mūsų skyrelį parsisiuntė net beveik 7000 žmonių (t.y. beveik 8 žmonės per dieną) . Parsisiuntusių žmonių geografija gan plati (213 valstybių ir nepriklausomų tertorijų), bet pirmauja JAV, Kinija, Indija, Japonija ir Vokietija. Tai tiesiog puikus rezultatas.

Tuo pačiu norėtume aptarti ir Rizikos fizikos „sklaidą“ pasaulyje. 2011 metais buvome sulakę maždaug 11 tūkstančių puslapio atvėrimų (panaikinus automatizuotų lankytojų apsilankymus). Šiais metais mes jau viršijome šį skaičių, o per likusį laiką turėtume sulaukti dar daugiau lankytojų ir puslapio atvėrimų, tad tikimės, kad šių metų lankytojų skaičiukas bus bent 12 tūkstančių. Skaityti „Mūsų atviros prieigos apžvalgos skaitomumas“ toliau »

Pagrindinės temos Bendra informacija, Ekonofizika, Stochastiniai modeliai. Raktažodžiai 1/f triukšmas, atvira prieiga, Gontis, internetas, Kononovicius, literatūra, Ruseckas.

Nėra atsiliepimų

Seminaras VU MIF: Agentų ir makroskopinio modeliavimo ryšys ekonomikoje ir finansuose

Paskelbta lapkričio 6, 2012.

Pranešimo tema: „Agentų ir makroskopinio modeliavimo ryšys ekonomikoje ir finansuose“
Pranešėjas: dr. Vygintas Gontis
Trumpai: Šiame pranešime bus aptarti agentų ir stochastinio modeliavimo darbai atliekami VU TFAI vyksmų ir sandarų teorijos skyriuje.
Kada? Lapkričio 6 dieną, 17 valandą.
Kur? VU Matematikos ir informatikos fakultetas (Naugarduko g. 24, Vilnius), 400 auditorija.
Organizuoja: VU MIF Matematinės analizės katedra.

Pagrindinės temos Agentų modeliai, Bendra informacija, Ekonofizika, Stochastiniai modeliai. Raktažodžiai 1/f triukšmas, agentų pagrindimas, Basso modelis, finansų rinkos, Gontis, Kirmano modelis, pikų statistika, skelbimas, statistinė fizika.

Nėra atsiliepimų

VU FF SMD seminaras: Trumpas įvadas į fizikos riziką

Paskelbta spalio 16, 2012.

Pranešimo tema: „Fizika – ne rizika: Trumpas įvadas į rizikos fiziką“
Pranešėjas: Aleksejus Kononovičius
Trumpai: Nors socialiniai mokslai nuveikė gana daug, bet taip pat akivaizdu ir tai, kad lieka erdvės ir pažvelgti į socialines sistemas ir kiek kitaip. Jos dažnai yra netiesinės ir sudėtingos, tad fizikinis požiūrio kampas gali būti labai naudingas. Šis, naujas, požiūrio taškas ir yra vadinamas rizikos fizika.
Kada? Spalio 18 dieną, 17 valandą.
Kur? VU Fizikos fakultetas (Saulėtekio al. 9, III rūmai, Vilnius), 201 auditorija.
Organizuoja: VU FF Studentų mokslinė draugija.
Facebook įvykis: spausti.

Skaidrės: parsisiųsti.

Pagrindinės temos Agentų modeliai, Bendra informacija, Ekonofizika, Stochastiniai modeliai, Tinklų modeliai. Raktažodžiai 1/f triukšmas, agentų pagrindimas, biologija, eismas, finansų rinkos, FuturICT, internetas, Kirmano modelis, Kononovicius, pikų statistika, skelbimas, statistinė fizika.

Nėra atsiliepimų

EURO 2012 jau kitą savaitę

Paskelbta liepos 2, 2012.

Jau kitą savaitę Vilniuje startuos didelė tarptautinė konferencija EURO 2012 (ang. European Conference on Operational Research). Operacijų tyrimai (ang. operational research) yra jauna, labai ambicinga ir plačias praktinio taikymo galimybes atverianti mokslo šaka. Operacijų tyrimai dažnai apima Rizikos fizikai giminingas temas – finansų modeliavimą, rizikos analizę ir valdymą, sprendimų darymą. Dažnas pranešimas nagrinės konkretesnius ir bendresnius logistikos, optimizavimo, tinklų analizės uždavinius.

Prie gausaus Lietuvos ir užsienio mokslininkų būrio, konferencijų dalyvių skaičius sieks kelis tūkstančius, prisidės ir vienas nuolatinių Rizikos fizikos tekstų autorių – A. Kononovičius. Pirmadienį, liepos 9 dieną, jis skaitys pranešimą „Herding behavior of agents as a background of financial fluctuations“. Šio pranešimo pagrindą sudarys išsamus Kirmano modelių taikymų finansų rinkoms ir ne tik aptarimas.

Plačiau skaitykite konferencijos svetainėje: euro-2012.lt.

Pagrindinės temos Agentų modeliai, Bendra informacija, Ekonofizika, Tinklų modeliai, Verslo procesai. Raktažodžiai agentų pagrindimas, finansų rinkos, Kirmano modelis, konferencija, Kononovicius, operacijų tyrimai.

Nėra atsiliepimų

K. Staliūno tekstai apie ekonofiziką

Paskelbta birželio 11, 2012.

Tradiciniu supratimu ekonomika ir fizika yra labai skirtingi, beveik nesuderinami mokslai. Fizikai kartais sako, kad ekonomistai iš matematinių metodų dažniausiai naudoja sudėtį ir atimtį, ir tik retkarčiais – daugybą ar dalybą. Savo ruožtu ekonomistai įsivaizduoja, kad fizikai dalina molekules į atomus, kuria atomines bombas ir lazerius, moka taisyti elektros rozetes, bet visiškai nieko neišmano kitose, netechninėse, srityse. Iš tikrųjų šis tradicinis supratimas yra klaidingas iš abiejų pusių – ekonomika ir fizika išties turi daug bendrų sąlyčio taškų. Kuo toliau, tuo sąlyčio taškų daugėja.

Skaityti „K. Staliūno tekstai apie ekonofiziką“ toliau »

Pagrindinės temos Agentų modeliai, Bendri modeliai, Ekonofizika, Stochastiniai modeliai. Raktažodžiai literatūra, Staliūnas.

Nėra atsiliepimų

Vasaris ir kovas aktyvus laikas ekonofizikams

Paskelbta kovo 31, 2012.

Vasarį ir kovą vyko net kelios mums labai svarbios konferencijos: „Unsolved Problems on Noise“, „Verhandlungen DPG“ ir „Laisvieji skaitymai“ (en. „Open Readings“). Šiose konferencijose žodinius ir stendinius pranešimus darė B. Kaulakys, V. Gontis, A. Kononovičius, P. Purlys, R. Kazakevičius. Šie pranešimai iš esmės palietė naujausius pasiekimus pagrindinėse mūsų tyrimų kryptyse – Kirmano modelio taikymus ir pikų statistiką. Skaityti „Vasaris ir kovas aktyvus laikas ekonofizikams“ toliau »

Pagrindinės temos Agentų modeliai, Bendra informacija, Ekonofizika, Stochastiniai modeliai. Raktažodžiai 1/f triukšmas, COST MP0801, Gontis, Kaulakys, Kazakevičius, Kirmano modelis, konferencija, Kononovicius, pikų statistika, Purlys.

Nėra atsiliepimų

IARIA publikacija apžvelgianti įvairiausias mūsų darbų kryptis

Paskelbta vasario 27, 2012.

Praeitais metais jau esame rašę, kad darbas Rizikos fizikos kontekste suteikia įvairių įžvalgų į įvairiausias sudėtingas sistemas. Minėtasis straipsnis, 1, kuriame apžvelgėme Rizikos fizikos platformą ir joje pristatytus finansų ir rinkodaros modelius sulaukė daug teigiamų atsiliepimų ir net buvo apdovanotas kaip vienas geriausių 2011 metų IARIA atspausdintų straipsnių. Skaityti „IARIA publikacija apžvelgianti įvairiausias mūsų darbų kryptis“ toliau »

Pagrindinės temos Agentų modeliai, Ekonofizika, Ekonometrija, Ekonomika, Stochastiniai modeliai, Verslo procesai. Raktažodžiai agentų pagrindimas, algoritmai, Bass, Basso modelis, Daniūnas, Gontis, Kirman, Kirmano modelis, Kononovicius, literatūra, multifraktališkumas, pikų statistika, rinkodara.

Nėra atsiliepimų

Pagrindinė tema: Ekonofizika

Pasidalinti

Pagrindinės temos

Raktažodžiai

Paskutiniai 5 darbai DB