Daugelis šiuolaikiniam mokslui įdomių sistemų yra sudėtingos. Dalis tokių sistemų pasižymi dinaminiu chaosu – mažiausi nuokrypiai pradinėse sąlygose sukelia laikui bėgant vis sunkiau didėjančius skirtumus tarp prognozės ir evoliucijos. Tipinis tokių sistemų pavyzdys yra orų prognozavimas – šiuolaikiniai superkompiuteriai pateikia patikimas orų prognozes maždaug savaitei į priekį, bet tolesnė orų prognozė yra neįmanoma dėl Drugio efekto. Tačiau yra sistemų, kurios į sunkiai įvertinamus ar prognozuojamus dirgiklius jos reaguoja labai greitai ar jautriai. Tokios sistemos pavyzdžiu galėtų būti finansų rinkos – mažiausias informacijos kiekis paleistas į rinką gali sukelti neprognozuojamą atsaką.
Pastarųjų sistemų atveju labai tarti, kad nagrinėjamas reiškinys turi atsitiktinį, stochastinį, pobūdį. Stochastinio pobūdžio sistemų aprašymui ir tyrimui labai naudingas yra stochastinių (pvz. Lanžaveno) lygčių formalizmas. Šis formalizmas gali būti panaudojamas kuriant matematinį stochastinį modelį.
Šiame svetainės skyriuje mes pademonstruosime iš stochastinės filosofijos sekančios matematikos ir matematinių modelių galimybes.
Pranešimo tema: „Laipsninių skirstinių, 1/f triukšmo ir finansinių vyksmų modeliavimas stochastinėmis diferencialinėmis lygtimis“
Pranešėjas: habil. dr. Bronislovas Kaulakys
Kada? Gegužės 14 dieną, 17 valandą.
Kur? VU Matematikos ir informatikos fakultetas (Naugarduko g. 24, Vilnius), 400 auditorija.
Organizuoja: VU MIF Matematinės analizės katedra.
Praeitą sykį rašėme apie galios spektrinį tankį ir „tyrėme“ deterministinius periodinius signalus. Šį kartą šnekėsime apie stochastinių procesų spektrinius tankius. Skaityti „Galios spektrinis tankis (2 dalis)“ toliau »
Aktyviausiai FuturICT projekto rengime besireiškiantys mokslininkai sukompiliavo savo idėjas į keletą labai įdomių straipsnių, kuriuose aptariama šiuolaikinė sudėtingų socialinių sistemų tyrimų problematika. Šiems straipsniai buvo skirtas atskiras „The European Physical Journal Special Topics“ žurnalo numeris. Dauguma šių darbų yra laisvai prieinami, tad kviečiame su jais susipažinti.
Prieš daugiau nei dvejus metus rašėme apie tai, kad publikavome mūsų darbų apžvalgą 1 atviros prieigos leidėjo knygoje. Neseniai pasidomėjome, kad nuo 2010 liepos mėnesio (kai knyga ir jos skyriai tapo laisvai prieinami internetu) mūsų skyrelį parsisiuntė net beveik 7000 žmonių (t.y. beveik 8 žmonės per dieną) . Parsisiuntusių žmonių geografija gan plati (213 valstybių ir nepriklausomų tertorijų), bet pirmauja JAV, Kinija, Indija, Japonija ir Vokietija. Tai tiesiog puikus rezultatas.
Tuo pačiu norėtume aptarti ir Rizikos fizikos „sklaidą“ pasaulyje. 2011 metais buvome sulakę maždaug 11 tūkstančių puslapio atvėrimų (panaikinus automatizuotų lankytojų apsilankymus). Šiais metais mes jau viršijome šį skaičių, o per likusį laiką turėtume sulaukti dar daugiau lankytojų ir puslapio atvėrimų, tad tikimės, kad šių metų lankytojų skaičiukas bus bent 12 tūkstančių. Skaityti „Mūsų atviros prieigos apžvalgos skaitomumas“ toliau »
2012 metų spalį mūsų grupė susipažino su šia įdomia teorija. Keletą seminarų, vykusių VU TFAI, apie stochastinę nepusiausvyrų stabilių būsenų teoriją skaitė mūsų grupės mokslininkas dr. Julius Ruseckas. Šia įdomi teorija yra išdėstyta straipsniuose Physical Reports žurnale publikuotuose straipsniuose 1, 2. Siūlome susipažinti! Skaityti „Apie stochastinę nepusiausvyrų stabilių būsenų teoriją“ toliau »
Pranešimo tema: „Agentų ir makroskopinio modeliavimo ryšys ekonomikoje ir finansuose“
Pranešėjas: dr. Vygintas Gontis
Trumpai: Šiame pranešime bus aptarti agentų ir stochastinio modeliavimo darbai atliekami VU TFAI vyksmų ir sandarų teorijos skyriuje.
Kada? Lapkričio 6 dieną, 17 valandą.
Kur? VU Matematikos ir informatikos fakultetas (Naugarduko g. 24, Vilnius), 400 auditorija.
Organizuoja: VU MIF Matematinės analizės katedra.
Kvantinė mechanika ir statistinė fizika operuoja labai panašiomis sąvokomis. Vieno mokslo objektas yra skirstiniai ir tikimybės, o kito banginės funkcijos ir jų amplitudės. Net gi kertinės šių mokslų lygtys, pagrindinė kinetinė ir Šriodingerio, yra labai panašios:
Jos skiriasi tik menamu vienetu! Tačiau tai toli gražu ne vienintelė paralelė tarp šių fizikos atšakų… Skaityti „Kvantinė mechanika + statistikinė fizika = ?“ toliau »
Pranešimo tema: „Fizika – ne rizika: Trumpas įvadas į rizikos fiziką“
Pranešėjas: Aleksejus Kononovičius
Trumpai: Nors socialiniai mokslai nuveikė gana daug, bet taip pat akivaizdu ir tai, kad lieka erdvės ir pažvelgti į socialines sistemas ir kiek kitaip. Jos dažnai yra netiesinės ir sudėtingos, tad fizikinis požiūrio kampas gali būti labai naudingas. Šis, naujas, požiūrio taškas ir yra vadinamas rizikos fizika.
Kada? Spalio 18 dieną, 17 valandą.
Kur? VU Fizikos fakultetas (Saulėtekio al. 9, III rūmai, Vilnius), 201 auditorija.
Organizuoja: VU FF Studentų mokslinė draugija.
Facebook įvykis: spausti.
Skaidrės: parsisiųsti.
Pačią paprasčiausią ekologinę sistemą galima būtų sudaryti iš dviejų rūšių individų, pavyzdžiui aukos ir grobuonio. Tokia sistema mums, Rizikos fizikos kontekste, yra ypatingai įdomi, nes ji visu pirma aiškiai netiesinė 1, bei tai yra puikus realios konkurencijos (konflikto) pavyzdys. Įdomu ir tai, kad šiai sistemai yra žinomas tiek makroskopinis modelis, Lotka-Volterra lygtys, tiek mikroskopinis agentų modelis. Šiuos du modelius Rizikos fizikoje artimiausiu metu ir aptarsime. O pradėsime nuo makroskopinio modelio analizės. Skaityti „Lotka-Volterra lygtys“ toliau »
Kas būna baltas, rožinis, „rudas“ ir net juodas? Jis mus supa kiekvieną dieną ir dažnai yra labai naudingas. Tačiau kartkartėmis jis mus labai suerzina ir dėl jo kartais net iškviečiame policiją? Atsakymas į šią iš pirmo žvilgsnio gan sudėtingą, labiau į fizikus nei į plačias mases orientuotą, mįslę yra stebėtinai paprastas. Visas „mįslėje“ paminėtas savybes turi triukšmas! Skaityti „Triukšmo spalvos“ toliau »
2006-2013 Vilniaus universiteto Teorinės fizikos ir astronomijos institutas.
