Stochastiniai modeliai

Daugelis šiuolaikiniam mokslui įdomių sistemų yra sudėtingos. Dalis tokių sistemų pasižymi dinaminiu chaosu – mažiausi nuokrypiai pradinėse sąlygose sukelia laikui bėgant vis sunkiau didėjančius skirtumus tarp prognozės ir evoliucijos. Tipinis tokių sistemų pavyzdys yra orų prognozavimas – šiuolaikiniai superkompiuteriai pateikia patikimas orų prognozes maždaug savaitei į priekį, bet tolesnė orų prognozė yra neįmanoma dėl Drugio efekto. Tačiau yra sistemų, kurios į sunkiai įvertinamus ar prognozuojamus dirgiklius jos reaguoja labai greitai ar jautriai. Tokios sistemos pavyzdžiu galėtų būti finansų rinkos – mažiausias informacijos kiekis paleistas į rinką gali sukelti neprognozuojamą atsaką.

Pastarųjų sistemų atveju labai tarti, kad nagrinėjamas reiškinys turi atsitiktinį, stochastinį, pobūdį. Stochastinio pobūdžio sistemų aprašymui ir tyrimui labai naudingas yra stochastinių (pvz. Lanžaveno) lygčių formalizmas. Šis formalizmas gali būti panaudojamas kuriant matematinį stochastinį modelį.

Šiame svetainės skyriuje mes pademonstruosime iš stochastinės filosofijos sekančios matematikos ir matematinių modelių galimybes.

Šį vakarą, 22 valandą, per LRT Kultūrą ragaukite Mokslo sriubos su Rizikos fizikos prieskoniu.

Spustelėkite, kad pamatytumėte anonsą.
Spustelėkite paveiksliuką, kad pamatytumėte laidos anonsą.

Jeigu nespėjote pamatyti laidos, sekite Mokslo Sriubos youtube kanalą. Artimiausiu metu jame pasirodys laidos įrašas. Nuorodą į šį įrašą, žinoma, įkelsime ir į Rizikos fiziką.

Įrašo "LSE debatai: „Per daug matematikos, per mažai istorijos: ekonomikos problema“" reprezentacinis paveikslėlis

Vienoje prestižiškiausių ekonomikos mokyklų, Londono ekonomikos mokykloje (angl. London School of Economics), nesenai vyko debatai tarp dviejų ekonomikos „minčių“ stovyklų. Abi „stovyklos“, kiek susidarė įspūdis, sutaria ties tuo, kad neoklasikinė (šiuolaikinė) ekonomikos teorija neveikia, tačiau išsiskiria stovyklų požiūriai kodėl taip nutinka. Šiame tekste pateikiame šių debatų įrašą youtube svetainėje. Kviečiame paklausyti.

Skaityti „LSE debatai: „Per daug matematikos, per mažai istorijos: ekonomikos problema““ toliau

Įrašo "A. Kononovičiaus disertacijos gynimas" reprezentacinis paveikslėlis

Gruodžio 18 dieną, 14 valandą, Aleksejus Kononovičius gins disertaciją „Finansų rinkų ir socialinių procesų modeliavimas statistinės fizikos metodais“ fizinių mokslų srities, fizikos mokslo krypties daktaro laipsniui gauti. Disertacijos gynimas vyks VU Konfucijaus instituto salėje (A. Goštauto g. 12, 432 kabinete, 01108 Vilnius).

Su disertacija galima susipažinti Vilniaus universiteto, Fizinių ir technologijos mokslų centro bibliotekose ir VU svetainėje. Disertaciją galima atsisiųsti ir iš Rizikos fizikos svetainės.

Įrašo "Seminaras VU MII: Netiesiškumas stochastiniuose finansų rinkų modeliuose" reprezentacinis paveikslėlis

Pranešimo tema: „Netiesiškumas stochastiniuose finansų rinkų modeliuose“
Pranešėjas: Aleksejus Kononovičius
Trumpai: Šiame pranešime pagrindinis dėmesys bus skiriamas savotiškam paradoksui – ilgai atminčiai Markoviniuose modeliuose. Žinoma, ilgą atmintį siesime su neteisiniais modeliais.
Kada? Lapkričio 18 dieną, 9:15.
Kur? VU Matematikos ir informatikos institutas (Ateities g. 4, Vilnius).