A. Kirman

Įrašo "V. Gontis: „Ekonofizika = Rizikos fizika“" reprezentacinis paveikslėlis

Vygintą Gontį, šiuo metu viešintį Bostone, padaryti pranešimą apie mūsų darbus pasikvietė vietos lietuvių bendruomenės mokykla (Bostono lituanistinė mokykla). Skaidrės parengtos seniau skaityto pranešimo pagrindu, bet pats pasakojimas yra paprastesnis ir pritaikytas jaunesniam žiūrovui.

Kviečiame pasižiūrėti!

Taip pat kviečiame paskaityti V. Gončio interviu duotą Bostono lituanistinės mokyklos laikraščiui „Draugas“. Šį laikraščio numerį rasite adresu: http://www.blsm.org/sites/default/files/past_events_pdf/2015-02-12-DRAUGAS_BOS.PDF.

Įrašo "Rinkos kaina – ekonominė ar sociologinė sąvoka?" reprezentacinis paveikslėlis

Šiomis mintimis norisi pasidalinti po mūsų straipsnio „Suderintas agentų ir stochastinis finansų rinkų modelis“ paskelbimo laisvos prieigos tarpdisciplininiame mokslo žurnale PLoS ONE [1]. Tai daugelio metų pastangų, įgyvendinamų VU Teorinės fizikos ir astronomijos institute, plėtoti ekonofizikos tyrimus ir Lietuvoje rezultatas. Nors atlikti darbai daugiausiai siejami su akcijų kainų svyravimų biržose statistikos modeliavimu, panaudojant statistinės fizikos metodus, jų idėjinis pagrindimas ir gaunamų rezultatų apibendrinimas aprėpia daug platesnes socialinių ir fizinių mokslų ribas. Noras praplėsti nusistovėjusias ribas ir pasiekti daugiau savitarpio supratimo tarp dirbančių fizinių ir socialinių mokslų metodais yra mūsų pagrindinė motyvacija užsiimti ekonofizika. Skaityti „Rinkos kaina – ekonominė ar sociologinė sąvoka?“ toliau

Įrašo "Cafe Scientifique „Rizikos fizika: kuo daugiau fizikos, tuo mažiau rizikos“ vaizdo įrašas" reprezentacinis paveikslėlis

Taigi Cafe Scientifique renginys įvyko. Viskas ėjosi gana sklandžiai ir, sprendžiant iš atsiliepimų gyvai ir atsiliepimų viešojoje erdvėje, labai smagiai.

Pirmą kartą VU FF SMD rengiamų Cafe Scientifique istorijoje renginys buvo filmuojamas (ačiū webseminarai.lt komandai)! Ir tas labai netgi išėjo į naudą ir mums patiems, nes dabar galime pasidalinti vaizdo medžiaga su visais norinčiais susipažinti su populiariąja Rizikos fizikos dalimi. Kviečiame pasižiūrėti vaizdo įrašą Skaityti „Cafe Scientifique „Rizikos fizika: kuo daugiau fizikos, tuo mažiau rizikos“ vaizdo įrašas“ toliau

Įrašo "FuturICT: bekuriant mūsų sudėtingo pasaulio modelį" reprezentacinis paveikslėlis

Aktyviausiai FuturICT projekto rengime besireiškiantys mokslininkai sukompiliavo savo idėjas į keletą labai įdomių straipsnių, kuriuose aptariama šiuolaikinė sudėtingų socialinių sistemų tyrimų problematika. Šiems straipsniai buvo skirtas atskiras „The European Physical Journal Special Topics“ žurnalo numeris. Dauguma šių darbų yra laisvai prieinami, tad kviečiame su jais susipažinti.

Skaityti šį EPJ žurnalo numerį »

Lietuvos vartai į FuturICT projektą »

Įrašo "IARIA publikacija apžvelgianti įvairiausias mūsų darbų kryptis" reprezentacinis paveikslėlis

Praeitais metais jau esame rašę, kad darbas Rizikos fizikos kontekste suteikia įvairių įžvalgų į įvairiausias sudėtingas sistemas. Minėtasis straipsnis, [1], kuriame apžvelgėme Rizikos fizikos platformą ir joje pristatytus finansų ir rinkodaros modelius sulaukė daug teigiamų atsiliepimų ir net buvo apdovanotas kaip vienas geriausių 2011 metų IARIA atspausdintų straipsnių. Skaityti „IARIA publikacija apžvelgianti įvairiausias mūsų darbų kryptis“ toliau

Įrašo "Trijų grupių Kirmano modelio taikymas finansų rinkoms" reprezentacinis paveikslėlis

Kaip matėme anksčiau įprasto Kirmano modelio taikymas finansų rinkoms leidžia atkurti vieno laipsnio spektrinį tankį [1]. Tačiau realių rinkų ir sudėtingesnių stochastinių modelių [2] spektrinis tankis yra dviejų laipsnių – t.y. perlūžęs. Taigi norėtųsi patobulinti anksčiau nagrinėtą Kirmano modelio taikymą siekiant atkurti spektrinio tankio lūžį. Skaityti „Trijų grupių Kirmano modelio taikymas finansų rinkoms“ toliau

Įrašo "Bandos jausmu grindžiamas finansinių rinkų agentų modelis" reprezentacinis paveikslėlis

Kirmano skruzdžių kolonijos modelį, kuris, galima sakyti, tampa klasikine bandos jausmo kiekybinio aprašymo išraiška, šioje svetainėje jau pristatėme kaip agentų (rėmėmės [1] darbu) ir kaip stochastinę (rėmėmės [2, 3] darbais) šio modelio versijas. Atrodo, kad šių idėjų perkėlimas iš skruzdžių kolonijos į akcijų ir kitų ekonominių prekeivių bendruomenę yra labai drąsus žingsnis, tačiau metodiškai yra naudinga pradėti nuo pačių paprasčiausių aprašymo galimybių. Be to jau esame įsitikinę, kad net toks paprastas modelis gali būti pritaikytas gana sudėtingam ekonominiam, rinkodaros, scenarijui (žr. Basso sklaidos ir Kirmano modelio palyginimą). Todėl mes ir toliau remsimės jau anksčiau nagrinėtais darbais [1, 2, 3] ir kartu pateiksime savo minčių, kaip modelis gali būti priartintas prie naujų poreikių, kuriuos diktuoja žymiai sudėtingesnis objektas. Skaityti „Bandos jausmu grindžiamas finansinių rinkų agentų modelis“ toliau