Aktyviausiai FuturICT projekto rengime besireiškiantys mokslininkai sukompiliavo savo idėjas į keletą labai įdomių straipsnių, kuriuose aptariama šiuolaikinė sudėtingų socialinių sistemų tyrimų problematika. Šiems straipsniai buvo skirtas atskiras „The European Physical Journal Special Topics“ žurnalo numeris. Dauguma šių darbų yra laisvai prieinami, tad kviečiame su jais susipažinti.
Kadangi Lietuvoje nėra daug mokslininkų, dirbančių naujoje tarpdisciplinėje tyrimų srityje vadinamoje ekonofizika, jaučiame pareigą bent trumpai, remiantis užsienio mokslininkų darbais, aptarti šių tyrimų tendencijas ir kylančias problemas. Nors ekonofizika pažodžiui reiškia fizikos metodų, daugiausia statistinės fizikos, taikymus ekonomikoje, pagrindinis jos dėmesys tenka finansų mokslui, o sparti tyrimų plėtra verčia naudoti šį terminą plačiau ir apima statistinės fizikos taikymus daugelyje socialinių mokslų. Reikia pripažinti, kad lygiagrečiai galima sutikti ir kitus terminus, pavyzdžiui, Sociofizika, Rizikos fizika ir kt., kurie yra naudojami pakankamai dažnai ir žymia dalimi persidengia su ekonofizika. Tačiau šios mintys yra skirtos ne terminų aptarimui. Mes norime supažindinti skaitytojus su idėjų ir tyrimo metodų sankirtoje kylančiomis problemomis ir jų interpretacijomis. Skaityti „Vygintas Gontis: Ekonofizika – pastangos naujai pažvelgti į socialinius mokslus“ toliau »
Pranešimo tema: „Agentų ir makroskopinio modeliavimo ryšys ekonomikoje ir finansuose“
Pranešėjas: dr. Vygintas Gontis
Trumpai: Šiame pranešime bus aptarti agentų ir stochastinio modeliavimo darbai atliekami VU TFAI vyksmų ir sandarų teorijos skyriuje.
Kada? Lapkričio 6 dieną, 17 valandą.
Kur? VU Matematikos ir informatikos fakultetas (Naugarduko g. 24, Vilnius), 400 auditorija.
Organizuoja: VU MIF Matematinės analizės katedra.
Pranešimo tema: „Fizika – ne rizika: Trumpas įvadas į rizikos fiziką“
Pranešėjas: Aleksejus Kononovičius
Trumpai: Nors socialiniai mokslai nuveikė gana daug, bet taip pat akivaizdu ir tai, kad lieka erdvės ir pažvelgti į socialines sistemas ir kiek kitaip. Jos dažnai yra netiesinės ir sudėtingos, tad fizikinis požiūrio kampas gali būti labai naudingas. Šis, naujas, požiūrio taškas ir yra vadinamas rizikos fizika.
Kada? Spalio 18 dieną, 17 valandą.
Kur? VU Fizikos fakultetas (Saulėtekio al. 9, III rūmai, Vilnius), 201 auditorija.
Organizuoja: VU FF Studentų mokslinė draugija.
Facebook įvykis: spausti.
Skaidrės: parsisiųsti.
Pačią paprasčiausią ekologinę sistemą galima būtų sudaryti iš dviejų rūšių individų, pavyzdžiui aukos ir grobuonio. Tokia sistema mums, Rizikos fizikos kontekste, yra ypatingai įdomi, nes ji visu pirma aiškiai netiesinė 1, bei tai yra puikus realios konkurencijos (konflikto) pavyzdys. Įdomu ir tai, kad šiai sistemai yra žinomas tiek makroskopinis modelis, Lotka-Volterra lygtys, tiek mikroskopinis agentų modelis. Anksčiau mes žadėjome aptarti abu šiuos modelius, tad šį kartą tęsiame su agentu modeliu. Skaityti „Aukos-grobuonio agentų modelis“ toliau »
Jau kitą savaitę Vilniuje startuos didelė tarptautinė konferencija EURO 2012 (ang. European Conference on Operational Research). Operacijų tyrimai (ang. operational research) yra jauna, labai ambicinga ir plačias praktinio taikymo galimybes atverianti mokslo šaka. Operacijų tyrimai dažnai apima Rizikos fizikai giminingas temas – finansų modeliavimą, rizikos analizę ir valdymą, sprendimų darymą. Dažnas pranešimas nagrinės konkretesnius ir bendresnius logistikos, optimizavimo, tinklų analizės uždavinius.
Prie gausaus Lietuvos ir užsienio mokslininkų būrio, konferencijų dalyvių skaičius sieks kelis tūkstančius, prisidės ir vienas nuolatinių Rizikos fizikos tekstų autorių – A. Kononovičius. Pirmadienį, liepos 9 dieną, jis skaitys pranešimą „Herding behavior of agents as a background of financial fluctuations“. Šio pranešimo pagrindą sudarys išsamus Kirmano modelių taikymų finansų rinkoms ir ne tik aptarimas.
Plačiau skaitykite konferencijos svetainėje: euro-2012.lt.
Praeitais metais jau esame rašę, kad darbas Rizikos fizikos kontekste suteikia įvairių įžvalgų į įvairiausias sudėtingas sistemas. Minėtasis straipsnis, 1, kuriame apžvelgėme Rizikos fizikos platformą ir joje pristatytus finansų ir rinkodaros modelius sulaukė daug teigiamų atsiliepimų ir net buvo apdovanotas kaip vienas geriausių 2011 metų IARIA atspausdintų straipsnių. Skaityti „IARIA publikacija apžvelgianti įvairiausias mūsų darbų kryptis“ toliau »
Artimiausiu metu, žurnalas pasirodys 2012 vasarį, Physica A žurnale turėtų pasirodyti naujausias mūsų darbas 1 susijęs su stochastinių modelių pagrindimu agentų modeliais. Šis darbas iš esmės yra paremtas šiais Rizikos fizikoje paskelbtais modeliais: Skaityti „Mūsų naujausi darbai susiję su stochastinių modelių pagrindimu ir pikų statistika“ toliau »
Neseniai vykusioje 39-toje Lietuvos nacionalinėje fizikos konferencijoje, kurią organizavo Vilniaus universitetas ir Lietuvos fizikų draugija, Vilniaus universiteto Teorinės fizikos ir astronomijos instituto Vyksmų ir sandarų teorijos skyriaus vykdomus sudėtingų sistemų tyrimus atstovavo du darbai – žodinis A. Kononovičiaus pranešimas Mikroskopinis stochastinių modelių aiškinimas (autoriai: A. Kononovičius, V. Gontis) ir stendinis R. Kazakevičiaus pranešimas 1/f fliuktuacijų gausiškumo tyrimas (autoriai: R. Kazakevičius, B. Kaulakys). Skaityti „Pranešimai 39-oje Lietuvos nacionalinėje fizikos konferencijoje“ toliau »
Kaip matėme anksčiau įprasto Kirmano modelio taikymas finansų rinkoms leidžia atkurti vieno laipsnio spektrinį tankį 1. Tačiau realių rinkų ir sudėtingesnių stochastinių modelių 2 spektrinis tankis yra dviejų laipsnių – t.y. perlūžęs. Taigi norėtųsi patobulinti anksčiau nagrinėtą Kirmano modelio taikymą siekiant atkurti spektrinio tankio lūžį. Skaityti „Trijų grupių Kirmano modelio taikymas finansų rinkoms“ toliau »
2006-2013 Vilniaus universiteto Teorinės fizikos ir astronomijos institutas.
