agentų pagrindimas

Įrašo "A. Kononovičiaus disertacijos gynimas" reprezentacinis paveikslėlis

Gruodžio 18 dieną, 14 valandą, Aleksejus Kononovičius gins disertaciją „Finansų rinkų ir socialinių procesų modeliavimas statistinės fizikos metodais“ fizinių mokslų srities, fizikos mokslo krypties daktaro laipsniui gauti. Disertacijos gynimas vyks VU Konfucijaus instituto salėje (A. Goštauto g. 12, 432 kabinete, 01108 Vilnius).

Su disertacija galima susipažinti Vilniaus universiteto, Fizinių ir technologijos mokslų centro bibliotekose ir VU svetainėje. Disertaciją galima atsisiųsti ir iš Rizikos fizikos svetainės.

Įrašo "Seminaras VU MII: Netiesiškumas stochastiniuose finansų rinkų modeliuose" reprezentacinis paveikslėlis

Pranešimo tema: „Netiesiškumas stochastiniuose finansų rinkų modeliuose“
Pranešėjas: Aleksejus Kononovičius
Trumpai: Šiame pranešime pagrindinis dėmesys bus skiriamas savotiškam paradoksui – ilgai atminčiai Markoviniuose modeliuose. Žinoma, ilgą atmintį siesime su neteisiniais modeliais.
Kada? Lapkričio 18 dieną, 9:15.
Kur? VU Matematikos ir informatikos institutas (Ateities g. 4, Vilnius).

Įrašo "V. Gontis: „Ekonofizika = Rizikos fizika“" reprezentacinis paveikslėlis

Vygintą Gontį, šiuo metu viešintį Bostone, padaryti pranešimą apie mūsų darbus pasikvietė vietos lietuvių bendruomenės mokykla (Bostono lituanistinė mokykla). Skaidrės parengtos seniau skaityto pranešimo pagrindu, bet pats pasakojimas yra paprastesnis ir pritaikytas jaunesniam žiūrovui.

Kviečiame pasižiūrėti!

Taip pat kviečiame paskaityti V. Gončio interviu duotą Bostono lituanistinės mokyklos laikraščiui „Draugas“. Šį laikraščio numerį rasite adresu: http://www.blsm.org/sites/default/files/past_events_pdf/2015-02-12-DRAUGAS_BOS.PDF.

Įrašo "Statistinė fizika – raktas į sudėtingiausių socialinių ir ekonominių sistemų paslaptis" reprezentacinis paveikslėlis

Šis tekstas buvo parašytas dar 2013 metais ir pateiktas Mokslo populiarinimo rašinių konkursui, kurį organizavo „Mokslo sriuba,“ technologijos.lt ir konstanta.lt. Beje, šis mano darbas pateko tarp konkurso laureatų – mokslininkų komisijos jis buvo išrinktas geriausiu!

Dabar, šiam konkursui jau pasibaigus, šį savo darbą galiu paskelbti ir Rizikos fizikoje. Taigi… Skaityti „Statistinė fizika – raktas į sudėtingiausių socialinių ir ekonominių sistemų paslaptis“ toliau

Įrašo "Analizinis kinetinių modelių supratimas" reprezentacinis paveikslėlis

Kinetiniai modeliai iš tiesų yra labai paprastas ir galingas įrankis aiškinti procesus idealiose dujose. Šie modeliai padėjo Bolcmanui suformuluoti statistinės fizikos pagrindus [1, 2]. Ankstesniame tekste mes jau rašėme apie kelis elementariausius kinetinius modelius, tačiau nepalietėme itin svarbios temos – jo analizinio supratimo. Pasirodo būtent analizinis supratimas yra vienas pagrindinių šio modelio tipo trukumų, mat analiziniai metodai šio tipo modeliams yra pakankamai sudėtingi ir pritaikomi toli gražu ne visais atvejais. Tuo tarpu Rizikos fizikoje anksčiau aptarti vieno žingsnio procesai (pvz., Kirmano modelis) analiziškai yra suprantami pakankamai nesudėtingai [3, 4]. Šiame tekste mes pateiksime dvi technikas kaip galima nustatyti elementarių kinetinių modelių stacionarias statistines savybes. Skaityti „Analizinis kinetinių modelių supratimas“ toliau

Įrašo "Vygintas Gontis: „Animal Spirits“ – Senas ekonomikos terminas, verčiantis naujai pažvelgti į šiuolaikines teorijas" reprezentacinis paveikslėlis

Šias mintis sužadino neseniai perskaityta George A. Akerlof ir Robert J. Shiller knyga „Laukinė dvasia (angl. Animal Spirits), kaip žmogaus psichologija lemia ekonomiką, ir kodėl tai svarbu globaliam kapitalizmui“ [1]. Terminą „Animal Spirits“, kuriam savo prasme artimiausias lietuviškas atitikmuo veikiausiai būtų „laukinė dvasia“, dar 1936 metais panaudojo John Maynard Keynes norėdamas pabrėžti instinktyvaus jausmo, nevalingų įpročių ir emocijų įtaką verslo žmonių elgsenai, taigi ir verslo perspektyvai. Knygoje G. A. Akerlof ir R. J. Shiller bando parodyti, kad šiuolaikinė ekonomikos teorija paremta efektyvios rinkos hipoteze ir racionalių lūkesčių (angl. rational expectations) samprata negali įtikinamai paaiškinti procesų, kurie vyksta globalių finansinių ir ekonomikos krizių laikotarpiais. Laukinės dvasios sampratą autoriai papildo taip, kad jos pagalba galėtų paaiškinti pasaulio ekonomikos raidą ir ypatingai anksčiau buvusius krizinius laikotarpius bei galėtų pasiūlyti jų įveikimo būdus. Skaityti „Vygintas Gontis: „Animal Spirits“ – Senas ekonomikos terminas, verčiantis naujai pažvelgti į šiuolaikines teorijas“ toliau

Įrašo "Cafe Scientifique „Rizikos fizika: kuo daugiau fizikos, tuo mažiau rizikos“ vaizdo įrašas" reprezentacinis paveikslėlis

Taigi Cafe Scientifique renginys įvyko. Viskas ėjosi gana sklandžiai ir, sprendžiant iš atsiliepimų gyvai ir atsiliepimų viešojoje erdvėje, labai smagiai.

Pirmą kartą VU FF SMD rengiamų Cafe Scientifique istorijoje renginys buvo filmuojamas (ačiū webseminarai.lt komandai)! Ir tas labai netgi išėjo į naudą ir mums patiems, nes dabar galime pasidalinti vaizdo medžiaga su visais norinčiais susipažinti su populiariąja Rizikos fizikos dalimi. Kviečiame pasižiūrėti vaizdo įrašą Skaityti „Cafe Scientifique „Rizikos fizika: kuo daugiau fizikos, tuo mažiau rizikos“ vaizdo įrašas“ toliau