B. Kaulakys

Įrašo "V. Gontis: „Ekonofizika = Rizikos fizika“" reprezentacinis paveikslėlis

Vygintą Gontį, šiuo metu viešintį Bostone, padaryti pranešimą apie mūsų darbus pasikvietė vietos lietuvių bendruomenės mokykla (Bostono lituanistinė mokykla). Skaidrės parengtos seniau skaityto pranešimo pagrindu, bet pats pasakojimas yra paprastesnis ir pritaikytas jaunesniam žiūrovui.

Kviečiame pasižiūrėti!

Taip pat kviečiame paskaityti V. Gončio interviu duotą Bostono lituanistinės mokyklos laikraščiui „Draugas“. Šį laikraščio numerį rasite adresu: http://www.blsm.org/sites/default/files/past_events_pdf/2015-02-12-DRAUGAS_BOS.PDF.

Įrašo "Cafe Scientifique „Rizikos fizika: kuo daugiau fizikos, tuo mažiau rizikos“ vaizdo įrašas" reprezentacinis paveikslėlis

Taigi Cafe Scientifique renginys įvyko. Viskas ėjosi gana sklandžiai ir, sprendžiant iš atsiliepimų gyvai ir atsiliepimų viešojoje erdvėje, labai smagiai.

Pirmą kartą VU FF SMD rengiamų Cafe Scientifique istorijoje renginys buvo filmuojamas (ačiū webseminarai.lt komandai)! Ir tas labai netgi išėjo į naudą ir mums patiems, nes dabar galime pasidalinti vaizdo medžiaga su visais norinčiais susipažinti su populiariąja Rizikos fizikos dalimi. Kviečiame pasižiūrėti vaizdo įrašą Skaityti „Cafe Scientifique „Rizikos fizika: kuo daugiau fizikos, tuo mažiau rizikos“ vaizdo įrašas“ toliau

Įrašo "Įtempta 2013 metų vasara" reprezentacinis paveikslėlis

Šių, 2013, metų vasara bus gana įtemptas metas mūsų tyrėjams. Birželio mėnesį vyks net keturios konferencijos, kuriose su pranešimais dalyvaus mūsų grupės nariai – Lietuvoje ir užsienyje bus perskaityti 4 žodiniai pranešimai ir vienas stendinis. Nuo liepos mėnesio prasidės LMT finansuojama studentų mokslinė praktika temomis „Ekonominė konvergencija kaip termodinaminis realaus valiutų kurso stiprėjimas“ (vadovas dr. (HP) Vygintas Gontis; praktikantas Kęstutis Acus) ir „Sudėtingų stochastinių sistemų valdymas“ (vadovas Aleksejus Kononovičius; praktikantas Ignas Kazakevičius). Skaityti „Įtempta 2013 metų vasara“ toliau

Įrašo "Seminaras VU MIF: Laipsninių skirstinių, 1/f triukšmo ir finansinių vyksmų modeliavimas stochastinėmis diferencialinėmis lygtimis" reprezentacinis paveikslėlis

Pranešimo tema: „Laipsninių skirstinių, 1/f triukšmo ir finansinių vyksmų modeliavimas stochastinėmis diferencialinėmis lygtimis“
Pranešėjas: habil. dr. Bronislovas Kaulakys
Kada? Gegužės 14 dieną, 17 valandą.
Kur? VU Matematikos ir informatikos fakultetas (Naugarduko g. 24, Vilnius), 400 auditorija.
Organizuoja: VU MIF Matematinės analizės katedra.

Įrašo "Vasaris ir kovas aktyvus laikas ekonofizikams" reprezentacinis paveikslėlis

Vasarį ir kovą vyko net kelios mums labai svarbios konferencijos: „Unsolved Problems on Noise“, „Verhandlungen DPG“ ir „Laisvieji skaitymai“ (en. „Open Readings“). Šiose konferencijose žodinius ir stendinius pranešimus darė B. Kaulakys, V. Gontis, A. Kononovičius, P. Purlys, R. Kazakevičius. Šie pranešimai iš esmės palietė naujausius pasiekimus pagrindinėse mūsų tyrimų kryptyse – Kirmano modelio taikymus ir pikų statistiką. Skaityti „Vasaris ir kovas aktyvus laikas ekonofizikams“ toliau

Įrašo "Pranešimai 39-oje Lietuvos nacionalinėje fizikos konferencijoje" reprezentacinis paveikslėlis

Neseniai vykusioje 39-toje Lietuvos nacionalinėje fizikos konferencijoje, kurią organizavo Vilniaus universitetas ir Lietuvos fizikų draugija, Vilniaus universiteto Teorinės fizikos ir astronomijos instituto Vyksmų ir sandarų teorijos skyriaus vykdomus sudėtingų sistemų tyrimus atstovavo du darbai – žodinis A. Kononovičiaus pranešimas Mikroskopinis stochastinių modelių aiškinimas (autoriai: A. Kononovičius, V. Gontis) ir stendinis R. Kazakevičiaus pranešimas 1/f fliuktuacijų gausiškumo tyrimas (autoriai: R. Kazakevičius, B. Kaulakys). Skaityti „Pranešimai 39-oje Lietuvos nacionalinėje fizikos konferencijoje“ toliau

Įrašo "Pikų statistika netiesiniuose stochastiniuose modeliuose" reprezentacinis paveikslėlis

Netiesinių stochastinių modelių generuojamos laiko eilutės pasižymi įdomiomis statistinėmis savybėmis. Jau anksčiau šioje svetainėje pradėjome demonstruoti keletą modelių [1, 2] (pvz. stochastinis grąžos modelis, finansinis bandos jausmo modelis), kurių rezultatai labai įdomūs, nes jų pagalba galima sėkmingai atkurti absoliučios grąžos galios spektrinį tankį ir skirstinį.

Statistines modelio ir finansinių rinkų empirinių duomenų savybes galima tirti įvairiai. Šalia pasirinktų kintamųjų skirstinių, momentų, galios spektrinių tankių, autokoreliacijų galima tirti ir kitus statistinius rodiklius, kurie gali esmingai papildyti žinias apie sistemos statistines ir dinamines savybes. Naujos naudingos informacijos daugiau gali suteikti tokie rodikliai, kurių sąsaja su jau naudojamais yra nevienareikšmė arba nežinoma. Taip pat daug laisvės yra pasirenkant ir sistemą charakterizuojančius kintamuosius.

Viena tokia kintamųjų grupė, kuri artimai siejasi su rizikos vertinimais, galėtų būti labai apibendrintai apibūdinama terminu pikų statistika [3, 4]. Šiame aprašyme pristatysime dydžius, kurie yra nagrinėjami tiriant pikų statistiką, bei aptarsime statistines su šių dydžių savybes. O taip pat kartu siūlome interaktyvią naršyklės programėlę, kuri leis interaktyviai „pažaisti“ su stochastinės diferencialinės lygties parametrais.
Skaityti „Pikų statistika netiesiniuose stochastiniuose modeliuose“ toliau