pikų statistika

Įrašo "Epstein’o riaušių modelis" reprezentacinis paveikslėlis

Prieš tai aptartas Granovetter’io slenksčių modelis yra tik vienas iš itin paprastų kolektyvinio veiksmo modelių. Šį kartą pratęsime Granovetter’io slenksčių modelio temą kiek sudėtingesniu riaušių modeliu – Epstein pasiūlytu 2002 metais [1]. Šis modelis yra įdomus tuo, kad jis yra dinamiškas modelis atkuriantis pasikartojančius ir vis nuslopstančius smurto protrūkius. Nesename britų matematikų darbe [2] buvo parodyta, kad modifikuota šio modelio versija neblogai numato 2013 metų Londono riaušių ir po jo sekusių marodierių išpuolių intensyvumą. Skaityti „Epstein’o riaušių modelis“ toliau

Įrašo "A. Kononovičiaus disertacijos gynimas" reprezentacinis paveikslėlis

Gruodžio 18 dieną, 14 valandą, Aleksejus Kononovičius gins disertaciją „Finansų rinkų ir socialinių procesų modeliavimas statistinės fizikos metodais“ fizinių mokslų srities, fizikos mokslo krypties daktaro laipsniui gauti. Disertacijos gynimas vyks VU Konfucijaus instituto salėje (A. Goštauto g. 12, 432 kabinete, 01108 Vilnius).

Su disertacija galima susipažinti Vilniaus universiteto, Fizinių ir technologijos mokslų centro bibliotekose ir VU svetainėje. Disertaciją galima atsisiųsti ir iš Rizikos fizikos svetainės.

Prof. Cars Hommes iš Amsterdamo universiteto baigė matematikos bakalaurą ir magistrą, jo pirminiai tyrimų interesai buvo susiję su dinaminiu chaosu ir keistaisiais atraktoriais. Visgi gyvenimas pasisuko taip, kad jį pradėjo dominti ekonomika – jis įgijo ekonomikos mokslų daktaro laipsnį. Dabar prof. Cars Hommes yra vienas žinomesnių ekonomistų darančių laboratorinius eksperimentus – saugiomis sąlygomis ieško neracionalaus ir įvairialypio ekonominio elgesio bendrumų.

Kviečiame paklausyti jo interviu duoto Institute for New Economic Thinking (INET youtube paskyrą rasite spustelėję šią nuorodą).

Įrašo "Seminaras VU MIF: Agentų ir makroskopinio modeliavimo ryšys ekonomikoje ir finansuose" reprezentacinis paveikslėlis

Pranešimo tema: „Agentų ir makroskopinio modeliavimo ryšys ekonomikoje ir finansuose“
Pranešėjas: dr. Vygintas Gontis
Trumpai: Šiame pranešime bus aptarti agentų ir stochastinio modeliavimo darbai atliekami VU TFAI vyksmų ir sandarų teorijos skyriuje.
Kada? Lapkričio 6 dieną, 17 valandą.
Kur? VU Matematikos ir informatikos fakultetas (Naugarduko g. 24, Vilnius), 400 auditorija.
Organizuoja: VU MIF Matematinės analizės katedra.

Įrašo "VU FF SMD seminaras: Trumpas įvadas į fizikos riziką" reprezentacinis paveikslėlis

Pranešimo tema: „Fizika – ne rizika: Trumpas įvadas į rizikos fiziką“
Pranešėjas: Aleksejus Kononovičius
Trumpai: Nors socialiniai mokslai nuveikė gana daug, bet taip pat akivaizdu ir tai, kad lieka erdvės ir pažvelgti į socialines sistemas ir kiek kitaip. Jos dažnai yra netiesinės ir sudėtingos, tad fizikinis požiūrio kampas gali būti labai naudingas. Šis, naujas, požiūrio taškas ir yra vadinamas rizikos fizika.
Kada? Spalio 18 dieną, 17 valandą.
Kur? VU Fizikos fakultetas (Saulėtekio al. 9, III rūmai, Vilnius), 201 auditorija.
Organizuoja: VU FF Studentų mokslinė draugija.
Facebook įvykis: spausti.

Skaidrės: parsisiųsti.

Įrašo "Vasaris ir kovas aktyvus laikas ekonofizikams" reprezentacinis paveikslėlis

Vasarį ir kovą vyko net kelios mums labai svarbios konferencijos: „Unsolved Problems on Noise“, „Verhandlungen DPG“ ir „Laisvieji skaitymai“ (en. „Open Readings“). Šiose konferencijose žodinius ir stendinius pranešimus darė B. Kaulakys, V. Gontis, A. Kononovičius, P. Purlys, R. Kazakevičius. Šie pranešimai iš esmės palietė naujausius pasiekimus pagrindinėse mūsų tyrimų kryptyse – Kirmano modelio taikymus ir pikų statistiką. Skaityti „Vasaris ir kovas aktyvus laikas ekonofizikams“ toliau

Įrašo "IARIA publikacija apžvelgianti įvairiausias mūsų darbų kryptis" reprezentacinis paveikslėlis

Praeitais metais jau esame rašę, kad darbas Rizikos fizikos kontekste suteikia įvairių įžvalgų į įvairiausias sudėtingas sistemas. Minėtasis straipsnis, [1], kuriame apžvelgėme Rizikos fizikos platformą ir joje pristatytus finansų ir rinkodaros modelius sulaukė daug teigiamų atsiliepimų ir net buvo apdovanotas kaip vienas geriausių 2011 metų IARIA atspausdintų straipsnių. Skaityti „IARIA publikacija apžvelgianti įvairiausias mūsų darbų kryptis“ toliau