Pranešimo tema: „Laipsninių skirstinių, 1/f triukšmo ir finansinių vyksmų modeliavimas stochastinėmis diferencialinėmis lygtimis“
Pranešėjas: habil. dr. Bronislovas Kaulakys
Kada? Gegužės 14 dieną, 17 valandą.
Kur? VU Matematikos ir informatikos fakultetas (Naugarduko g. 24, Vilnius), 400 auditorija.
Organizuoja: VU MIF Matematinės analizės katedra.
Nemaža dalis stochastinių modelių pateiktų Rizikos fizikos svetainėje (pvz., Bandos jausmu grindžiamas finansinių rinkų agentų modelis ar Stochastinis grąžos modelis su ilga atmintimi) yra susiję su mūsų tyrimų grupės išvesta labai bendra stochastinių diferencialinių lygčių klase 1, 2. Bendras šios stochastinių diferencialinių lygčių klasės pavidalas yra toks:
(1)
Skaitomuose pranešimuose ir Rizikos fizikos tekstuose dažnai minime, kad ši klasė yra gan universali ir tam tikrais atvejais gali būti suvedama į gerai žinomus stochastinius procesus. Toliau mes aptarsime kelias galimybes gauti įvairius stochastinius procesus iš šios labai bendros klasės. Skaityti „Atskiri stochastinės diferencialinės lygties atkuriančios 1/f triukšmą atvejai“ toliau »
Kirmano skruzdžių kolonijos modelį, kuris, galima sakyti, tampa klasikine bandos jausmo kiekybinio aprašymo išraiška, šioje svetainėje jau pristatėme kaip agentų (rėmėmės 1 darbu) ir kaip stochastinę (rėmėmės 2, 3 darbais) šio modelio versijas. Atrodo, kad šių idėjų perkėlimas iš skruzdžių kolonijos į akcijų ir kitų ekonominių prekeivių bendruomenę yra labai drąsus žingsnis, tačiau metodiškai yra naudinga pradėti nuo pačių paprasčiausių aprašymo galimybių. Be to jau esame įsitikinę, kad net toks paprastas modelis gali būti pritaikytas gana sudėtingam ekonominiam, rinkodaros, scenarijui (žr. Basso sklaidos ir Kirmano modelio palyginimą). Todėl mes ir toliau remsimės jau anksčiau nagrinėtais darbais 1, 2, 3 ir kartu pateiksime savo minčių, kaip modelis gali būti priartintas prie naujų poreikių, kuriuos diktuoja žymiai sudėtingesnis objektas. Skaityti „Bandos jausmu grindžiamas finansinių rinkų agentų modelis“ toliau »
Kaina, praktiniu požiūriu, yra labai įdomus finansų rinkos stebimasis kintamasis. Visgi pačios kainos laiko eilutės analizė ar dinamikos modeliavimas yra problematiškas dėl to, kad kainos procesas nėra stacionarus – vidutinė kaina nuolat kinta, kainos kintamumas taip pat nėra pastovus. Todėl yra patogu trumpuose laiko intervaluose nagrinėti kainos pokyčius – tokiu atveju vidutinis kainos pokytis yra lygus arba artimas nuliui. Taigi yra patogu įsivesti kintamąjį nusakantį kainos santykinius pokyčius – grąžą
Skaityti „Stochastinis grąžos modelis su ilga atmintimi“ toliau »
2006-2013 Vilniaus universiteto Teorinės fizikos ir astronomijos institutas.
