J. Ruseckas

Įrašo "Dinaminis koreliuotų sukinių modelis" reprezentacinis paveikslėlis

Anksčiau esame rašę apie mūsų kolegos, Juliaus Rusecko, pasiūlytą elementarų modelį, kuris atkuria q-Gauso pasiskirstymą. Neseniai sugalvojome kaip į šį modelį įtraukti dinamiką [1]. Šiame tekste trumpai pristatysime patobulintą šio modelio versiją ir atkartosime dalį neseniai sukurpto straipsnio juodraščio turinio.

Priminsime, kad koreliuotų sukinių modelis aprašo galimas stacionarias sukinių grandinėlės konfigūracijas. Šiame modelyje grandinėlės konfigūracijos yra ypatingos tuo, kad gretimi sukiniai dažniausiai žiūri viena kryptimi ir yra tik ribotas atvejų skaičius \( d-1 \) (šiame tekste \( d \) prasmė yra pakitusi, tad būkite atidūs), kai gretimi sukiniai žiūri priešingomis kryptimis. Skaityti „Dinaminis koreliuotų sukinių modelis“ toliau

Įrašo "Netiesinis grįžtamasis ryšys ir ilga atmintis GARCH modelyje" reprezentacinis paveikslėlis

Elsevier leidžiamas žurnalas Physica A neseniai priėmė spaudai mūsų, Aleksejaus Kononovičiaus ir Juliaus Rusecko, straipsnį pavadinimu „Nonlinear GARCH model and 1/f noise“ [1]. Šiame straipsnyje mes pademonstravome, kad elementarus modelis be atminties (t.y. nauja modelinės sistemos būsena priklauso nuo paskutinės stebėtos būsenos, bet ne nuo visos ar dalies būsenų istorijos) papildytas netiesiniu nariu gali atkurti stilizuotą statistinę savybę – ilgą atmintį. Šis mūsų darbas svarbus bei įdomus dar ir dėl to, kad mūsų pasirinktas elementarus modelis (ir įvairiausios jo modifikacijos) dažnai naudojamas praktikoje.

Ankstesniuose tekstuose mes pademonstravome, kad GARCH(1,1) modeliu galima atkurti laipsninius skirstinius ir kad netiesiniame GARCH(1,1) modelyje galima išgauti ilgą atmintį. Šiame tekste mes dar sykį grįšime prie ilgos atminties atkurimo, bet šį kartą pasinaudosime netiesiniu grįžtamuoju ryšiu. Skaityti „Netiesinis grįžtamasis ryšys ir ilga atmintis GARCH modelyje“ toliau

Įrašo "Ilga atmintis netiesiniame GARCH modelyje" reprezentacinis paveikslėlis

Elsevier leidžiamas žurnalas Physica A neseniai priėmė spaudai mūsų, Aleksejaus Kononovičiaus ir Juliaus Rusecko, straipsnį pavadinimu „Nonlinear GARCH model and 1/f noise“ [1]. Šiame straipsnyje mes pademonstravome, kad elementarus modelis be atminties (t.y. nauja modelinės sistemos būsena priklauso nuo paskutinės stebėtos būsenos, bet ne nuo visos ar dalies būsenų istorijos) papildytas netiesiniu nariu gali atkurti stilizuotą statistinę savybę – ilgą atmintį. Šis mūsų darbas svarbus bei įdomus dar ir dėl to, kad mūsų pasirinktas elementarus modelis (ir įvairiausios jo modifikacijos) dažnai naudojamas praktikoje.

Praeitą sykį pademonstravome, kad GARCH(1,1) modeliu galima atkurti laipsninius skirstinius, bet ilgos atminties savybės – ne. Šiame tekste mes modelį papildysime netiesiškumu ir pademonstruosime, kad papildytas modelis pasižymi ilga atmintimi. Skaityti „Ilga atmintis netiesiniame GARCH modelyje“ toliau

Įrašo "Laipsninis skirstinys tiesiniame GARCH modelyje" reprezentacinis paveikslėlis

Elsevier leidžiamas žurnalas Physica A neseniai priėmė spaudai mūsų, Aleksejaus Kononovičiaus ir Juliaus Rusecko, straipsnį pavadinimu „Nonlinear GARCH model and 1/f noise“ [1]. Šiame straipsnyje mes pademonstravome, kad elementarus modelis be atminties (t.y. nauja modelinės sistemos būsena priklauso nuo paskutinės stebėtos būsenos, bet ne nuo visos ar dalies būsenų istorijos) papildytas netiesiniu nariu gali atkurti stilizuotą statistinę savybę – ilgą atmintį. Šis mūsų darbas svarbus bei įdomus dar ir dėl to, kad mūsų pasirinktas elementarus modelis (ir įvairiausios jo modifikacijos) dažnai naudojamas praktikoje.

Artimiausiuose keliuose tekstuose pristatysime pagrindinius šios darbo rezultatus. Pradėsime nuo elementaraus pademonstravimo, kad GARCH(1,1) modeliu galima atkurti laipsninius pasiskirstymus. Skaityti „Laipsninis skirstinys tiesiniame GARCH modelyje“ toliau

Įrašo "Elementarus modelis atkuriantis q-Gauso skirstinį" reprezentacinis paveikslėlis

q-Gauso skirstinys yra įdomus Gauso skirstinio apibendrinimas sekantis iš apibendrintos neekstensyvios statistinės mechanikos, kurią prieš 20 metų pasiūlė C. Tsallis. Nepasaint to, kad praėjo du dešimtmečiai nuo neekstensyvios statistikos sugalvojimo vis dar nėra elementaraus fizikinio modelio, kuris galėtų atkurti q-Gauso skirstinį. Mūsų kolega Julius Ruseckas visai neseniai tokį pasiūlė [1]. Šiame tekste mes trumpai aptarsime šį, „koreliuotų sukinių“, modelį ir juo paremtas interaktyvias programėles. Skaityti „Elementarus modelis atkuriantis q-Gauso skirstinį“ toliau

Įrašo "Įtempta 2013 metų vasara" reprezentacinis paveikslėlis

Šių, 2013, metų vasara bus gana įtemptas metas mūsų tyrėjams. Birželio mėnesį vyks net keturios konferencijos, kuriose su pranešimais dalyvaus mūsų grupės nariai – Lietuvoje ir užsienyje bus perskaityti 4 žodiniai pranešimai ir vienas stendinis. Nuo liepos mėnesio prasidės LMT finansuojama studentų mokslinė praktika temomis „Ekonominė konvergencija kaip termodinaminis realaus valiutų kurso stiprėjimas“ (vadovas dr. (HP) Vygintas Gontis; praktikantas Kęstutis Acus) ir „Sudėtingų stochastinių sistemų valdymas“ (vadovas Aleksejus Kononovičius; praktikantas Ignas Kazakevičius). Skaityti „Įtempta 2013 metų vasara“ toliau

Įrašo "Mūsų atviros prieigos apžvalgos skaitomumas" reprezentacinis paveikslėlis

Prieš daugiau nei dvejus metus rašėme apie tai, kad publikavome mūsų darbų apžvalgą [1] atviros prieigos leidėjo knygoje. Neseniai pasidomėjome, kad nuo 2010 liepos mėnesio (kai knyga ir jos skyriai tapo laisvai prieinami internetu) mūsų skyrelį parsisiuntė net beveik 7000 žmonių (t.y. beveik 8 žmonės per dieną) . Parsisiuntusių žmonių geografija gan plati (213 valstybių ir nepriklausomų tertorijų), bet pirmauja JAV, Kinija, Indija, Japonija ir Vokietija. Tai tiesiog puikus rezultatas.

Tuo pačiu norėtume aptarti ir Rizikos fizikos „sklaidą“ pasaulyje. 2011 metais buvome sulakę maždaug 11 tūkstančių puslapio atvėrimų (panaikinus automatizuotų lankytojų apsilankymus). Šiais metais mes jau viršijome šį skaičių, o per likusį laiką turėtume sulaukti dar daugiau lankytojų ir puslapio atvėrimų, tad tikimės, kad šių metų lankytojų skaičiukas bus bent 12 tūkstančių. Skaityti „Mūsų atviros prieigos apžvalgos skaitomumas“ toliau