Kirmano modelis | Rizikos fizika

Raktažodis: Kirmano modelis

LMT: Kvietimas studentų 2013 m. vasaros mokslinės praktikos vietoms užimti

Paskelbta balandžio 25, 2013.

Iki šių metų gegužės 9 d. galima teikti paraiškas vasaros mokslinės praktikos vietai užimti. Rizikos fizikos svetainės autoriai, dr. (HP) Vygintas Gontis ir doktorantas Aleksejus Kononovičius, studentams siūlo dvi temas, kurios yra artimos šioms Rizikos fizikoje aprašytoms temoms:

Ekonominė konvergencija kaip termodinaminis realaus valiutų kurso stiprėjimas,
Agentų vedlių įtaka Kirmano modelio dinamikai (LMT sistemoje tema pavadinta „Sudėtingų stochastinių sistemų valdymas“).

Daugiau informacijos Lietuvos mokslų tarybos svetainės kvietimų skiltyje (konkretų kvietimą žiūrėti čia) ir projekto „Studentų mokslinės veiklos skatinimas“ portale (žr. čia).

Pagrindinės temos Agentų modeliai, Bendra informacija, Ekonofizika, Ekonomika. Raktažodžiai ekonominė konvergencija, Gontis, Kirmano modelis, Kononovicius, skelbimas, studentams, švietimas.

Nėra atsiliepimų

Seminaras VU MIF: Agentų ir makroskopinio modeliavimo ryšys ekonomikoje ir finansuose

Paskelbta lapkričio 6, 2012.

Pranešimo tema: „Agentų ir makroskopinio modeliavimo ryšys ekonomikoje ir finansuose“
Pranešėjas: dr. Vygintas Gontis
Trumpai: Šiame pranešime bus aptarti agentų ir stochastinio modeliavimo darbai atliekami VU TFAI vyksmų ir sandarų teorijos skyriuje.
Kada? Lapkričio 6 dieną, 17 valandą.
Kur? VU Matematikos ir informatikos fakultetas (Naugarduko g. 24, Vilnius), 400 auditorija.
Organizuoja: VU MIF Matematinės analizės katedra.

Pagrindinės temos Agentų modeliai, Bendra informacija, Ekonofizika, Stochastiniai modeliai. Raktažodžiai 1/f triukšmas, agentų pagrindimas, Basso modelis, finansų rinkos, Gontis, Kirmano modelis, pikų statistika, skelbimas, statistinė fizika, VU MIF.

Nėra atsiliepimų

VU FF SMD seminaras: Trumpas įvadas į fizikos riziką

Paskelbta spalio 16, 2012.

Pranešimo tema: „Fizika – ne rizika: Trumpas įvadas į rizikos fiziką“
Pranešėjas: Aleksejus Kononovičius
Trumpai: Nors socialiniai mokslai nuveikė gana daug, bet taip pat akivaizdu ir tai, kad lieka erdvės ir pažvelgti į socialines sistemas ir kiek kitaip. Jos dažnai yra netiesinės ir sudėtingos, tad fizikinis požiūrio kampas gali būti labai naudingas. Šis, naujas, požiūrio taškas ir yra vadinamas rizikos fizika.
Kada? Spalio 18 dieną, 17 valandą.
Kur? VU Fizikos fakultetas (Saulėtekio al. 9, III rūmai, Vilnius), 201 auditorija.
Organizuoja: VU FF Studentų mokslinė draugija.
Facebook įvykis: spausti.

Skaidrės: parsisiųsti.

Pagrindinės temos Agentų modeliai, Bendra informacija, Ekonofizika, Stochastiniai modeliai, Tinklų modeliai. Raktažodžiai 1/f triukšmas, agentų pagrindimas, biologija, eismas, finansų rinkos, FuturICT, internetas, Kirmano modelis, Kononovicius, pikų statistika, skelbimas, statistinė fizika, VU FF.

Nėra atsiliepimų

EURO 2012 jau kitą savaitę

Paskelbta liepos 2, 2012.

Jau kitą savaitę Vilniuje startuos didelė tarptautinė konferencija EURO 2012 (ang. European Conference on Operational Research). Operacijų tyrimai (ang. operational research) yra jauna, labai ambicinga ir plačias praktinio taikymo galimybes atverianti mokslo šaka. Operacijų tyrimai dažnai apima Rizikos fizikai giminingas temas – finansų modeliavimą, rizikos analizę ir valdymą, sprendimų darymą. Dažnas pranešimas nagrinės konkretesnius ir bendresnius logistikos, optimizavimo, tinklų analizės uždavinius.

Prie gausaus Lietuvos ir užsienio mokslininkų būrio, konferencijų dalyvių skaičius sieks kelis tūkstančius, prisidės ir vienas nuolatinių Rizikos fizikos tekstų autorių – A. Kononovičius. Pirmadienį, liepos 9 dieną, jis skaitys pranešimą „Herding behavior of agents as a background of financial fluctuations“. Šio pranešimo pagrindą sudarys išsamus Kirmano modelių taikymų finansų rinkoms ir ne tik aptarimas.

Plačiau skaitykite konferencijos svetainėje: euro-2012.lt.

Pagrindinės temos Agentų modeliai, Bendra informacija, Ekonofizika, Tinklų modeliai, Verslo procesai. Raktažodžiai agentų pagrindimas, finansų rinkos, Kirmano modelis, konferencija, Kononovicius, operacijų tyrimai.

Nėra atsiliepimų

Vasaris ir kovas aktyvus laikas ekonofizikams

Paskelbta kovo 31, 2012.

Vasarį ir kovą vyko net kelios mums labai svarbios konferencijos: „Unsolved Problems on Noise“, „Verhandlungen DPG“ ir „Laisvieji skaitymai“ (en. „Open Readings“). Šiose konferencijose žodinius ir stendinius pranešimus darė B. Kaulakys, V. Gontis, A. Kononovičius, P. Purlys, R. Kazakevičius. Šie pranešimai iš esmės palietė naujausius pasiekimus pagrindinėse mūsų tyrimų kryptyse – Kirmano modelio taikymus ir pikų statistiką. Skaityti „Vasaris ir kovas aktyvus laikas ekonofizikams“ toliau »

Pagrindinės temos Agentų modeliai, Bendra informacija, Ekonofizika, Stochastiniai modeliai. Raktažodžiai 1/f triukšmas, COST MP0801, Gontis, Kaulakys, Kazakevičius, Kirmano modelis, konferencija, Kononovicius, pikų statistika, Purlys.

Nėra atsiliepimų

IARIA publikacija apžvelgianti įvairiausias mūsų darbų kryptis

Paskelbta vasario 27, 2012.

Praeitais metais jau esame rašę, kad darbas Rizikos fizikos kontekste suteikia įvairių įžvalgų į įvairiausias sudėtingas sistemas. Minėtasis straipsnis, 1, kuriame apžvelgėme Rizikos fizikos platformą ir joje pristatytus finansų ir rinkodaros modelius sulaukė daug teigiamų atsiliepimų ir net buvo apdovanotas kaip vienas geriausių 2011 metų IARIA atspausdintų straipsnių. Skaityti „IARIA publikacija apžvelgianti įvairiausias mūsų darbų kryptis“ toliau »

Pagrindinės temos Agentų modeliai, Ekonofizika, Ekonometrija, Ekonomika, Stochastiniai modeliai, Verslo procesai. Raktažodžiai agentų pagrindimas, algoritmai, Bass, Basso modelis, Daniūnas, Gontis, Kirman, Kirmano modelis, Kononovicius, literatūra, multifraktališkumas, pikų statistika, rinkodara.

Nėra atsiliepimų

Laiko eilučių multifraktališkumas

Paskelbta spalio 27, 2011.

6 pav. Holderio eksponenčių spektrai: standartinis Wienerio procesas (raudona spalva) ir Bandos jausmo modelis (mėlyna spalva).

Viena iš fraktalinės geometrijos išdavų yra ta, kad fraktalai neturi charakteringo mastelio. Šie objektai yra savipanašūs, tad tos pačios struktūros atsikartoja bent keliuose skirtinguose masteliuose. Yra žinoma, kad toks geometrinis savipanašumas yra stebimas ne tik formaliuose geometriniuose objektuose kaip Sierpinskio trikampis ar Kocho snaigė, bet ir mus supančioje gamtoje. Juk pavyzdžiui medžio, jo šakų ir netgi pačių lapų struktūra iš esmės yra labai panaši – yra storesnės ir plonesnės atšakos, o tarpus tarp jų užpildo žaluma.

Fraktalinės struktūros gamtoje neapsiriboja vien geometrinėmis formomis. Taip pat yra pastebėta, kad natūralūs procesai pasižymi laikiniu fraktališkumu. Šias savybes turi geoelektrinių procesų 1, širdies ritmo 2 ir netgi žmogaus eisenos 3 laiko eilutės. Finansų rinkose stebimų dydžių laiko eilutės taip pat pasižymi šiomis savybėmis 4, 5. Tiesa, visos šios laiko eilutės yra dar sudėtingesnės nei paprasti, aukščiau minėti, matematiniai fraktalai – jos pasižymi ne monofraktališkumu, o multifraktališkumu! Skaityti „Laiko eilučių multifraktališkumas“ toliau »

Pagrindinės temos Ekonofizika, Fraktalai, Interaktyvūs modeliai, Stochastiniai modeliai. Raktažodžiai Kirmano modelis, multifraktališkumas.

Nėra atsiliepimų

Trijų grupių Kirmano modelio taikymas finansų rinkoms

Paskelbta rugsėjo 20, 2011.

Kaip matėme anksčiau įprasto Kirmano modelio taikymas finansų rinkoms leidžia atkurti vieno laipsnio spektrinį tankį 1. Tačiau realių rinkų ir sudėtingesnių stochastinių modelių 2 spektrinis tankis yra dviejų laipsnių – t.y. perlūžęs. Taigi norėtųsi patobulinti anksčiau nagrinėtą Kirmano modelio taikymą siekiant atkurti spektrinio tankio lūžį. Skaityti „Trijų grupių Kirmano modelio taikymas finansų rinkoms“ toliau »

Pagrindinės temos Agentų modeliai, Ekonofizika, Interaktyvūs modeliai. Raktažodžiai agentų pagrindimas, finansų rinkos, Kirman, Kirmano modelis, Kononovicius, Purlys.

Nėra atsiliepimų

Bandos jausmu grindžiamas finansinių rinkų agentų modelis

Paskelbta liepos 8, 2011.

Kirmano skruzdžių kolonijos modelį, kuris, galima sakyti, tampa klasikine bandos jausmo kiekybinio aprašymo išraiška, šioje svetainėje jau pristatėme kaip agentų (rėmėmės 1 darbu) ir kaip stochastinę (rėmėmės 2, 3 darbais) šio modelio versijas. Atrodo, kad šių idėjų perkėlimas iš skruzdžių kolonijos į akcijų ir kitų ekonominių prekeivių bendruomenę yra labai drąsus žingsnis, tačiau metodiškai yra naudinga pradėti nuo pačių paprasčiausių aprašymo galimybių. Be to jau esame įsitikinę, kad net toks paprastas modelis gali būti pritaikytas gana sudėtingam ekonominiam, rinkodaros, scenarijui (žr. Basso sklaidos ir Kirmano modelio palyginimą). Todėl mes ir toliau remsimės jau anksčiau nagrinėtais darbais 1, 2, 3 ir kartu pateiksime savo minčių, kaip modelis gali būti priartintas prie naujų poreikių, kuriuos diktuoja žymiai sudėtingesnis objektas. Skaityti „Bandos jausmu grindžiamas finansinių rinkų agentų modelis“ toliau »

Pagrindinės temos Agentų modeliai, Ekonofizika, Interaktyvūs modeliai, Stochastiniai modeliai. Raktažodžiai 1/f triukšmas, agentų pagrindimas, Alfarano, CEV procesas, finansų rinkos, Gontis, Kirman, Kirmano modelis, Kononovicius.

Nėra atsiliepimų

Agentų ir makroskopinis konfliktų ir verslo procesų modeliavimas ekonomikoje

Paskelbta birželio 30, 2011.

Patirtis sukaupta kuriant modelius šiai, Rizikos fizikos, svetainei yra labai įdomi ir naudinga. Suteikianti įžvalgų į tai kas vyksta įvairių sudėtingų sistemų viduje. Pasinaudodami šia patirtimi mes galime vesti paraleles ir gauti kokybinius ir kiekybinius sutapimus tarp įvairių modelių. Konkrečiai šiame 1, naujai skelbiamame, darbe mes pristatome vieno žingsnio formalizmo 2 panaudojimą siekdami gauti makroskopinius Kirmano modelio 3 variantus.

Skaityti „Agentų ir makroskopinis konfliktų ir verslo procesų modeliavimas ekonomikoje“ toliau »

Pagrindinės temos Agentų modeliai, Ekonofizika, Ekonomika, Stochastiniai modeliai, Verslo procesai. Raktažodžiai agentų pagrindimas, algoritmai, Bass, Basso modelis, Daniūnas, Gontis, Kirman, Kirmano modelis, konferencija, Kononovicius, literatūra, rinkodara.

Nėra atsiliepimų

Raktažodis: Kirmano modelis

Pasidalinti

Pagrindinės temos

Raktažodžiai

Paskutiniai 5 darbai DB