literatūra

Įrašo "Dinaminis koreliuotų sukinių modelis" reprezentacinis paveikslėlis

Anksčiau esame rašę apie mūsų kolegos, Juliaus Rusecko, pasiūlytą elementarų modelį, kuris atkuria q-Gauso pasiskirstymą. Neseniai sugalvojome kaip į šį modelį įtraukti dinamiką [1]. Šiame tekste trumpai pristatysime patobulintą šio modelio versiją ir atkartosime dalį neseniai sukurpto straipsnio juodraščio turinio.

Priminsime, kad koreliuotų sukinių modelis aprašo galimas stacionarias sukinių grandinėlės konfigūracijas. Šiame modelyje grandinėlės konfigūracijos yra ypatingos tuo, kad gretimi sukiniai dažniausiai žiūri viena kryptimi ir yra tik ribotas atvejų skaičius \( d-1 \) (šiame tekste \( d \) prasmė yra pakitusi, tad būkite atidūs), kai gretimi sukiniai žiūri priešingomis kryptimis. Skaityti „Dinaminis koreliuotų sukinių modelis“ toliau

Įrašo "ncase.me: Daugiakampių alegorija" reprezentacinis paveikslėlis

Tęsdami Šelingo modelio temą siūlome susipažinti su anglišku Vi Hart ir Nick Case tekstu. Pastarasis parašytas labai populiariai ir akcentuoja šiuolaikinės visuomenės problemas. Jame taip pat rasite keletą interaktyvių pratimų-programėlių.

Kviečiame susipažinti su „Parable of the polygons“ »

Nick Case turi paskelbęs ir daugiau smagių interaktyvių įrankių su kuriais gali būti labai smagu susipažinti »

Įrašo "Laipsninis skirstinys tiesiniame GARCH modelyje" reprezentacinis paveikslėlis

Elsevier leidžiamas žurnalas Physica A neseniai priėmė spaudai mūsų, Aleksejaus Kononovičiaus ir Juliaus Rusecko, straipsnį pavadinimu „Nonlinear GARCH model and 1/f noise“ [1]. Šiame straipsnyje mes pademonstravome, kad elementarus modelis be atminties (t.y. nauja modelinės sistemos būsena priklauso nuo paskutinės stebėtos būsenos, bet ne nuo visos ar dalies būsenų istorijos) papildytas netiesiniu nariu gali atkurti stilizuotą statistinę savybę – ilgą atmintį. Šis mūsų darbas svarbus bei įdomus dar ir dėl to, kad mūsų pasirinktas elementarus modelis (ir įvairiausios jo modifikacijos) dažnai naudojamas praktikoje.

Artimiausiuose keliuose tekstuose pristatysime pagrindinius šios darbo rezultatus. Pradėsime nuo elementaraus pademonstravimo, kad GARCH(1,1) modeliu galima atkurti laipsninius pasiskirstymus. Skaityti „Laipsninis skirstinys tiesiniame GARCH modelyje“ toliau

Įrašo "Neįmanomos lažybos" reprezentacinis paveikslėlis

Įsivaizduokite sekančią situaciją – jums ir dar 99 žmonėms buvo pasiūlytos lažybos. Jūs visi turite sustoti į eilę, išsitraukti vieno dolerio kupiūrą ir ant jos užrašyti savo eilės numerį (nuo 1 iki 100). Žaidimo vedėjas surenka iš jūsų šias kupiūras ir nuneša jas į kambarį su 100 dėžių (ant kiekvienos yra užrašytas jos eilės numeris (nuo 1 iki 100)). Vedėjas padės jūsų kupiūrą atsitiktinėje dėžėje (bet vienoje dėžėje bus tik viena kupiūra). Jūs paeiliui po vieną žmogų užeinate į kambarį ir turite rasti dėžę su jūsų doleriu, bet turite tam tik 50 bandymų. Jeigu visi žmonės randa dolerį su savo dėže, tai jūs visi laimite žaidimą – atgaunate savo vieną dolerį ir dar gaunate 100 dolerių premiją. Jeigu bent vienas suklysta, jūs netenkate to pradinio vieno dolerio. Ar sutiktumėte dalyvauti šiose lažybose? Skaityti „Neįmanomos lažybos“ toliau

Įrašo "Elementarus modelis atkuriantis q-Gauso skirstinį" reprezentacinis paveikslėlis

q-Gauso skirstinys yra įdomus Gauso skirstinio apibendrinimas sekantis iš apibendrintos neekstensyvios statistinės mechanikos, kurią prieš 20 metų pasiūlė C. Tsallis. Nepasaint to, kad praėjo du dešimtmečiai nuo neekstensyvios statistikos sugalvojimo vis dar nėra elementaraus fizikinio modelio, kuris galėtų atkurti q-Gauso skirstinį. Mūsų kolega Julius Ruseckas visai neseniai tokį pasiūlė [1]. Šiame tekste mes trumpai aptarsime šį, „koreliuotų sukinių“, modelį ir juo paremtas interaktyvias programėles. Skaityti „Elementarus modelis atkuriantis q-Gauso skirstinį“ toliau

B. Mandelbrotas turbūt yra vienas labiausiai žinomiausių XX amžiaus antros pusės matematikų. Jo mokslinio intereso sritimi buvo keistoji fraktalinė geometrija. Šioje TED kalboje jis atkreipia mūsų dėmesį į kasdienį gamtos sudėtingumą, kurio mes nepastebime. Šioje kalboje jis labai paprastai papasakoja apie fraktalus. Kviečiame pasižiūrėti.

Įrašo "Rinkos kaina – ekonominė ar sociologinė sąvoka?" reprezentacinis paveikslėlis

Šiomis mintimis norisi pasidalinti po mūsų straipsnio „Suderintas agentų ir stochastinis finansų rinkų modelis“ paskelbimo laisvos prieigos tarpdisciplininiame mokslo žurnale PLoS ONE [1]. Tai daugelio metų pastangų, įgyvendinamų VU Teorinės fizikos ir astronomijos institute, plėtoti ekonofizikos tyrimus ir Lietuvoje rezultatas. Nors atlikti darbai daugiausiai siejami su akcijų kainų svyravimų biržose statistikos modeliavimu, panaudojant statistinės fizikos metodus, jų idėjinis pagrindimas ir gaunamų rezultatų apibendrinimas aprėpia daug platesnes socialinių ir fizinių mokslų ribas. Noras praplėsti nusistovėjusias ribas ir pasiekti daugiau savitarpio supratimo tarp dirbančių fizinių ir socialinių mokslų metodais yra mūsų pagrindinė motyvacija užsiimti ekonofizika. Skaityti „Rinkos kaina – ekonominė ar sociologinė sąvoka?“ toliau