multifraktališkumas

Įrašo "Ekonofizika Estijoje" reprezentacinis paveikslėlis

Pasirodo grupė mokslininkų užsiima ekonofizika ir mūsų „Baltijos sesėje“ Estijoje. Pagrindinė tyrimų kryptis yra kinetiniai agentų modeliai, o taip pat atliekami ir empiriniai darbai susiję su laiko eilučių multifraktališkumu! Iš pedagoginės pusės situacija nėra geresnė nei Lietuvoje – formalaus ekonofizikinio švietimo nėra, vyksta tik mokomieji seminarai. Plačiau susipažinti su ekonofizikine situacija Estijoje galite paskaitę M. Patriarca et al. [1] publikaciją.

Įrašo "Fraktalai – kiaulienoje!" reprezentacinis paveikslėlis

Jau anksčiau minėjome (šnekėdami pvz., apie laiko eilučių multifraktališkumą), kad fraktalai yra stebimi daugelyje kasdienių reiškinių. Tačiau iš tiesų įdomu atrodo tai, kad fraktalus galime valgyti ir pusryčiams! Visai nesenai aptikome straipsnį [1], kuriame fraktalai ir erdvinis rožinis triukšmas stebimas kiaulienos kumpio struktūroje! Skaityti „Fraktalai – kiaulienoje!“ toliau

Įrašo "IARIA publikacija apžvelgianti įvairiausias mūsų darbų kryptis" reprezentacinis paveikslėlis

Praeitais metais jau esame rašę, kad darbas Rizikos fizikos kontekste suteikia įvairių įžvalgų į įvairiausias sudėtingas sistemas. Minėtasis straipsnis, [1], kuriame apžvelgėme Rizikos fizikos platformą ir joje pristatytus finansų ir rinkodaros modelius sulaukė daug teigiamų atsiliepimų ir net buvo apdovanotas kaip vienas geriausių 2011 metų IARIA atspausdintų straipsnių. Skaityti „IARIA publikacija apžvelgianti įvairiausias mūsų darbų kryptis“ toliau

Įrašo "Mūsų naujausi darbai susiję su stochastinių modelių pagrindimu ir pikų statistika" reprezentacinis paveikslėlis

Artimiausiu metu, žurnalas pasirodys 2012 vasarį, Physica A žurnale turėtų pasirodyti naujausias mūsų darbas [1] susijęs su stochastinių modelių pagrindimu agentų modeliais. Šis darbas iš esmės yra paremtas šiais Rizikos fizikoje paskelbtais modeliais: Skaityti „Mūsų naujausi darbai susiję su stochastinių modelių pagrindimu ir pikų statistika“ toliau

Įrašo "Laiko eilučių multifraktališkumas" reprezentacinis paveikslėlis

Viena iš fraktalinės geometrijos išdavų yra ta, kad fraktalai neturi charakteringo mastelio. Šie objektai yra savipanašūs, tad tos pačios struktūros atsikartoja bent keliuose skirtinguose masteliuose. Yra žinoma, kad toks geometrinis savipanašumas yra stebimas ne tik formaliuose geometriniuose objektuose kaip Sierpinskio trikampis ar Kocho snaigė, bet ir mus supančioje gamtoje. Juk pavyzdžiui medžio, jo šakų ir netgi pačių lapų struktūra iš esmės yra labai panaši – yra storesnės ir plonesnės atšakos, o tarpus tarp jų užpildo žaluma.

Fraktalinės struktūros gamtoje neapsiriboja vien geometrinėmis formomis. Taip pat yra pastebėta, kad natūralūs procesai pasižymi laikiniu fraktališkumu. Šias savybes turi geoelektrinių procesų [1], širdies ritmo [2] ir netgi žmogaus eisenos [3] laiko eilutės. Finansų rinkose stebimų dydžių laiko eilutės taip pat pasižymi šiomis savybėmis [4, 5]. Tiesa, visos šios laiko eilutės yra dar sudėtingesnės nei paprasti, aukščiau minėti, matematiniai fraktalai – jos pasižymi ne monofraktališkumu, o multifraktališkumu! Skaityti „Laiko eilučių multifraktališkumas“ toliau

Įrašo "B. Kaulakys, V. Gontis: Pranešimas „Rizikos fizika“" reprezentacinis paveikslėlis

Pastaraisiais metais mokslinėje literatūroje dažnai sutinkami terminai sudėtingų sistemų fizika, ekonofizika, finansų fizika, rizikos fizika, sociofizika ir kitos fizikos ekspansijas į „svetimus daržus“ charakterizuojančios frazės. Juos vienija fizikos, ypač statistinės fizikos, netiesinės ir chaotinės dinamikos, tyrimo metodų, bendrųjų dėsningumų taikymai įvairioms sistemoms, vyksmams, reiškiniams, iki pastarojo dešimtmečio buvusiems už tradicinio fizikos tyrimų objekto ribų. Skaityti „B. Kaulakys, V. Gontis: Pranešimas „Rizikos fizika““ toliau